PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с SOXQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - GSEU is a Europe Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEU returned 8.48%/yr vs 35.10%/yr for SOXQ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 97.25%.

GSEU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.05%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.27%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.65%

SOXQ

1 день
3.74%
1 месяц
8.43%
С начала года
97.25%
6 месяцев
94.11%
1 год
155.07%
3 года*
59.38%
5 лет*
35.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		7.33%35.70%2.00%20.74%-17.90%1.13%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		97.25%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between GSEU and SOXQ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.57

The correlation between GSEU and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEU и SOXQ

Секторы
GSEU
SOXQ

Финансовые услуги

24.0%
0.1%

Промышленность

20.0%

-

Здравоохранение

13.3%

-

Технологии

9.1%
100.0%

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Сырьевые материалы

5.1%

-

Коммунальные услуги

4.6%

-

Энергетика

4.2%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Недвижимость

0.5%

-

Финансовые услуги

GSEU
24.0%
SOXQ
0.1%

Промышленность

GSEU
20.0%
SOXQ

-

Здравоохранение

GSEU
13.3%
SOXQ

-

Технологии

GSEU
9.1%
SOXQ
100.0%

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.3%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.7%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

GSEU
5.1%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

GSEU
4.6%
SOXQ

-

Энергетика

GSEU
4.2%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

GSEU
4.0%
SOXQ

-

Недвижимость

GSEU
0.5%
SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

GSEU vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEUSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
4.02

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.98

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.57

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

10.01

-8.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

35.61

-29.50

GSEU vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEU и SOXQ

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-46.01%

+10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-15.59%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-39.36%

+25.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-46.01%

+12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-4.61%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-12.86%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.37%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и SOXQ

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) составляет 4.48%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что GSEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

21.67%

-17.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

32.56%

-19.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

38.78%

-23.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

37.37%

-20.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

37.24%

-19.48%

Сравнение комиссий GSEU и SOXQ

GSEU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и SOXQ

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.80%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSEU and SOXQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (21.67%) compared to GSEU (4.48%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs SOXQ's -46.01%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 35.10% vs 8.48% for GSEU. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GSEU has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 35.10% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for GSEU.

GSEU has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.26% for SOXQ.

GSEU is categorized as Europe Equities, while SOXQ is Semiconductors. GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор