Сравнение GSEU с NORW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Global X MSCI Norway ETF (NORW).
GSEU и NORW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEU и NORW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEU и NORW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 0.39% | 35.70% | 2.00% | 20.74% | -17.90% | 17.33% | 6.64% | 24.57% | -14.29% | 26.97% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEU показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 25.75%. За последние 10 лет акции GSEU уступали акциям NORW по среднегодовой доходности: 8.98% против 9.79% соответственно.
GSEU
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 8.98%
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEU и NORW
GSEU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NORW в 0.50%.
Доходность на риск
GSEU vs. NORW — Ранг доходности на риск
GSEU
NORW
Сравнение GSEU c NORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEU | NORW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.93 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.57 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.81 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 11.52 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEU | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.93 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между GSEU и NORW составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEU и NORW
Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности NORW в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 2.71% | 2.72% | 2.35% | 3.41% | 3.34% | 2.71% | 1.84% | 3.69% | 3.40% | 2.51% | 2.74% | 0.00% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок GSEU и NORW
Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, примерно равная максимальной просадке NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и NORW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEU | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -35.62% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -14.87% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.98% | -32.78% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.71% | -33.86% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -1.13% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -10.22% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.85% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEU и NORW
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеют волатильность 7.39% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEU | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 7.26% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 13.12% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 22.33% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 21.94% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 20.79% | -2.76% |