PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEU с GSIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).

GSEU и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEU и GSIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		0.39%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.37%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%26.22%

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у GSIE с доходностью 2.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSEU имеют среднегодовую доходность 8.98%, а акции GSIE немного впереди с 9.01%.

GSEU

1 день
1.48%
1 месяц
-4.54%
С начала года
0.39%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.46%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.87%
10 лет*
8.98%

GSIE

1 день
1.58%
1 месяц
-3.98%
С начала года
2.37%
6 месяцев
6.80%
1 год
26.11%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с AVUVGSEU с GSJYGSEU с ^GSPCGSEU с DMXF
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VOOGSIE с VEAGSIE с SCHF

Сравнение комиссий GSEU и GSIE

И GSEU, и GSIE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Доходность на риск

GSEU vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEUGSIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.12

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.46

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

9.50

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEU vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIE равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEUGSIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

0.00

Корреляция

Корреляция между GSEU и GSIE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и GSIE

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности GSIE в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.71%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%0.00%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.62%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Просадки

Сравнение просадок GSEU и GSIE

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, примерно равная максимальной просадке GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и GSIE.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEUGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-34.63%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-10.76%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-29.97%

-4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

-34.63%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-5.99%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-6.11%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.78%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и GSIE

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеют волатильность 7.39% и 7.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEUGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

7.15%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

10.64%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

17.82%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

15.92%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.70%

+1.33%