PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с GPIQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GSEU is a Europe Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. GSEU is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, GSEU returned 19.27% vs 30.89% for GPIQ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.39%.

GSEU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.05%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.27%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.65%

GPIQ

1 день
0.77%
1 месяц
-0.88%
С начала года
15.39%
6 месяцев
13.99%
1 год
30.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		7.33%35.70%2.00%14.57%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.39%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between GSEU and GPIQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.57

The correlation between GSEU and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEU и GPIQ

Секторы
GSEU
GPIQ

Финансовые услуги

24.0%
0.2%

Промышленность

20.0%
2.6%

Здравоохранение

13.3%
3.6%

Технологии

9.1%
58.7%

Потребительский защитный сектор

8.3%
6.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
11.6%

Сырьевые материалы

5.1%
1.0%

Коммунальные услуги

4.6%
1.3%

Энергетика

4.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
14.1%

Недвижимость

0.5%
0.1%

Финансовые услуги

GSEU
24.0%
GPIQ
0.2%

Промышленность

GSEU
20.0%
GPIQ
2.6%

Здравоохранение

GSEU
13.3%
GPIQ
3.6%

Технологии

GSEU
9.1%
GPIQ
58.7%

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.3%
GPIQ
6.4%

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.7%
GPIQ
11.6%

Сырьевые материалы

GSEU
5.1%
GPIQ
1.0%

Коммунальные услуги

GSEU
4.6%
GPIQ
1.3%

Энергетика

GSEU
4.2%
GPIQ
0.5%

Коммуникационные услуги

GSEU
4.0%
GPIQ
14.1%

Недвижимость

GSEU
0.5%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

GSEU vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEUGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.05

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.71

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

3.26

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

13.66

-7.55

GSEU vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEU и GPIQ

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-21.06%

-14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-9.51%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.76%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-2.27%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.27%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и GPIQ

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) составляет 4.48%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что GSEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

7.69%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

12.50%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

15.14%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

17.85%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

17.85%

-0.09%

Сравнение комиссий GSEU и GPIQ

GSEU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и GPIQ

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности GPIQ в 9.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.56%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.80%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%

Часто задаваемые вопросы

GSEU and GPIQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (7.69%) compared to GSEU (4.48%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 30.89% vs 19.27% for GSEU. On fees, GSEU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSEU has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 30.89% return vs 19.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.56%, compared with 2.80% for GSEU.

GSEU is categorized as Europe Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор