Сравнение GSEU с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
GSEU и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GSEU и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEU и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 0.39% | 35.70% | 2.00% | 15.35% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEU показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.
GSEU
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 8.98%
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEU и GPIQ
GSEU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.
Доходность на риск
GSEU vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
GSEU
GPIQ
Сравнение GSEU c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEU | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.80 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.04 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 9.31 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEU | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.17 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.31 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между GSEU и GPIQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEU и GPIQ
Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 2.71% | 2.72% | 2.35% | 3.41% | 3.34% | 2.71% | 1.84% | 3.69% | 3.40% | 2.51% | 2.74% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSEU и GPIQ
Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEU | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -21.06% | -14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -12.08% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -5.62% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -2.38% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.64% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEU и GPIQ
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что GSEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEU | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.15% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 11.22% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 20.45% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.74% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.74% | +0.29% |