PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с BBEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both Europe Equities funds - GSEU tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index while BBEU tracks the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEU returned 8.36%/yr vs 9.03%/yr for BBEU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSEU показывает доходность 6.97%, а BBEU немного ниже – 6.77%.

GSEU

1 день
1.28%
1 месяц
2.78%
С начала года
6.97%
6 месяцев
10.59%
1 год
18.39%
3 года*
17.27%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.25%

BBEU

1 день
1.18%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.96%
3 года*
17.22%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и BBEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		6.97%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.14%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		6.77%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%

Correlation

The correlation between GSEU and BBEU is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.98

The correlation between GSEU and BBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEU и BBEU

Секторы
GSEU
BBEU

Финансовые услуги

24.7%
21.8%

Промышленность

19.9%
14.8%

Здравоохранение

13.1%
10.7%

Потребительский защитный сектор

8.4%
8.4%

Технологии

8.1%
7.7%

Потребительский циклический сектор

6.6%
4.7%

Сырьевые материалы

5.0%
4.5%

Коммунальные услуги

4.8%
3.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.8%

Энергетика

4.4%
3.4%

Недвижимость

0.6%
0.3%

Финансовые услуги

GSEU
24.7%
BBEU
21.8%

Промышленность

GSEU
19.9%
BBEU
14.8%

Здравоохранение

GSEU
13.1%
BBEU
10.7%

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.4%
BBEU
8.4%

Технологии

GSEU
8.1%
BBEU
7.7%

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.6%
BBEU
4.7%

Сырьевые материалы

GSEU
5.0%
BBEU
4.5%

Коммунальные услуги

GSEU
4.8%
BBEU
3.0%

Коммуникационные услуги

GSEU
4.6%
BBEU
2.8%

Энергетика

GSEU
4.4%
BBEU
3.4%

Недвижимость

GSEU
0.6%
BBEU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC

Доходность на риск

GSEU vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEUBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.23

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.79

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.56

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

5.78

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEU vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEU равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEUBBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.23

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GSEU и BBEU

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, примерно равная максимальной просадке BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-36.27%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.23%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-14.23%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-31.08%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.50%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-6.14%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.29%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и BBEU

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеют волатильность 5.54% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.55%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

13.02%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.51%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

17.50%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

19.32%

-1.21%

Сравнение комиссий GSEU и BBEU

GSEU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и BBEU

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности BBEU в 2.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.78%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.55%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, GSEU and BBEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBEU has higher volatility (5.55%) compared to GSEU (5.54%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs BBEU's -36.27%.

On 5-year performance, BBEU leads with 9.03% vs 8.36% for GSEU. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBEU has performed better with a 9.03% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for GSEU.

BBEU has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.55% for GSEU.

GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 0.09% for BBEU.

BBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор