Сравнение GSEU с AAAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).
GSEU и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEU и AAAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEU и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 0.39% | 35.70% | 2.00% | 20.74% | -17.90% | 17.33% | 6.64% | 24.57% | -10.50% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 8.32% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEU показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 8.32%.
GSEU
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 8.98%
AAAU
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 21.13%
- 1 год
- 49.28%
- 3 года*
- 32.78%
- 5 лет*
- 21.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEU и AAAU
GSEU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSEU vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GSEU
AAAU
Сравнение GSEU c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEU | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.80 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.23 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.59 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 9.38 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEU | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.80 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.24 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.16 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между GSEU и AAAU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEU и AAAU
Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 2.71% | 2.72% | 2.35% | 3.41% | 3.34% | 2.71% | 1.84% | 3.69% | 3.40% | 2.51% | 2.74% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSEU и AAAU
Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и AAAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEU | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -21.63% | -14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -19.13% | +7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.98% | -20.94% | -13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -13.38% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -6.01% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 5.28% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEU и AAAU
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) составляет 7.39%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что GSEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEU | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 10.49% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 24.15% | -13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 27.59% | -10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.60% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 16.94% | +1.09% |