PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEP с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEP с IVVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

GSEP и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 15 сент. 2023 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GSEP и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEP и IVVM

2026 (YTD)202520242023
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		-1.34%10.56%10.85%4.70%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.08%4.61%

Доходность по периодам

С начала года, GSEP показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

GSEP

1 день
0.29%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
0.17%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с MTUMGSEP с SCHDGSEP с GSYGSEP с PNQIGSEP с APRP
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий GSEP и IVVM

GSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

GSEP vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEP c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEPIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.98

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.50

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.39

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

7.89

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEP vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEP на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEP и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEPIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.98

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.25

+0.01

Корреляция

Корреляция между GSEP и IVVM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEP и IVVM

GSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20252024
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок GSEP и IVVM

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEPIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-11.62%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-9.29%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.72%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-0.96%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.64%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEP и IVVM

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) составляет 3.16%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что GSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEPIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.76%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

6.04%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

12.91%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

9.82%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

9.82%

-2.09%