Сравнение GSEE с THD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).
GSEE и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEE и THD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEE и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 4.69% | 33.38% | 4.94% | 11.03% | -19.57% | -2.61% | 43.54% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | 20.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEE показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 15.47%.
GSEE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEE и THD
GSEE берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии THD в 0.59%.
Доходность на риск
GSEE vs. THD — Ранг доходности на риск
GSEE
THD
Сравнение GSEE c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEE | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.43 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.20 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.79 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 7.56 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEE | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.43 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.03 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.17 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между GSEE и THD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEE и THD
Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности THD в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.42% | 2.53% | 2.79% | 3.07% | 3.05% | 6.10% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок GSEE и THD
Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и THD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEE | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -64.22% | +26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -13.43% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -40.24% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -15.21% | +5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -18.33% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.96% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEE и THD
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) составляет 9.22%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что GSEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEE | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 10.25% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 17.05% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 26.30% | -6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 19.59% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 21.49% | -3.45% |