Сравнение GSEE с IPAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).
GSEE и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEE и IPAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEE и IPAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 3.91% | 33.38% | 4.94% | 11.03% | -19.57% | -2.61% | 43.54% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.51% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 33.94% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEE показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 4.51%.
GSEE
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
IPAC
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEE и IPAC
GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.
Доходность на риск
GSEE vs. IPAC — Ранг доходности на риск
GSEE
IPAC
Сравнение GSEE c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEE | IPAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.47 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.07 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.39 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 9.08 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEE | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.47 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.41 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между GSEE и IPAC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEE и IPAC
Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности IPAC в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.43% | 2.53% | 2.79% | 3.07% | 3.05% | 6.10% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.14% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок GSEE и IPAC
Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и IPAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEE | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -30.99% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -11.49% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -29.64% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -8.62% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -7.55% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.02% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEE и IPAC
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEE | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 8.46% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 12.68% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 19.43% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 16.50% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 16.58% | +1.46% |