PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSEE с IPAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSEE и IPAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEE и IPAC


2026 (YTD)202520242023202220212020
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
3.91%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF
4.51%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%33.94%

Доходность по периодам

С начала года, GSEE показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 4.51%.


GSEE

1 день
3.26%
1 месяц
-8.99%
С начала года
3.91%
6 месяцев
8.00%
1 год
32.92%
3 года*
15.76%
5 лет*
3.96%
10 лет*

IPAC

1 день
3.03%
1 месяц
-8.21%
С начала года
4.51%
6 месяцев
7.48%
1 год
28.41%
3 года*
14.70%
5 лет*
6.30%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

iShares Core MSCI Pacific ETF

Сравнение комиссий GSEE и IPAC

GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.


Доходность на риск

GSEE vs. IPAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 8484
Ранг коэф-та Мартина

IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEE c IPAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSEEIPACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.47

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.07

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.39

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

9.08

+0.53

GSEE vs. IPAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPAC равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEE и IPAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSEEIPACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.38

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.41

+0.19

Корреляция

Корреляция между GSEE и IPAC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и IPAC

Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности IPAC в 4.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
2.43%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF
4.14%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Просадки

Сравнение просадок GSEE и IPAC

Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и IPAC.


Загрузка...

Показатели просадок


GSEEIPACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-30.99%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-11.49%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-29.64%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-8.62%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-7.55%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.02%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и IPAC

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSEEIPACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

8.46%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

12.68%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

19.43%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

16.50%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

16.58%

+1.46%