Сравнение GSEE с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).
GSEE и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GSEE и GSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEE и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 3.91% | 33.38% | 4.94% | 11.03% | -19.57% | -2.61% | 43.54% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.64% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEE показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у GSST с доходностью 0.76%.
GSEE
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
GSST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEE и GSST
GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%.
Доходность на риск
GSEE vs. GSST — Ранг доходности на риск
GSEE
GSST
Сравнение GSEE c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEE | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 6.29 | -4.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 11.28 | -8.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 3.26 | -1.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 18.26 | -15.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 113.51 | -103.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEE | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 6.29 | -4.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 5.79 | -5.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 3.72 | -3.12 |
Корреляция
Корреляция между GSEE и GSST составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEE и GSST
Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности GSST в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.43% | 2.53% | 2.79% | 3.07% | 3.05% | 6.10% | 2.41% | 0.00% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.04% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок GSEE и GSST
Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и GSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEE | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -3.51% | -34.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -0.25% | -12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -1.19% | -33.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | 0.00% | -10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -0.17% | -14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 0.04% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEE и GSST
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEE | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 0.25% | +9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 0.42% | +14.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 0.73% | +18.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 0.63% | +17.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 0.87% | +17.17% |