PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEE с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEE с GSIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).

GSEE и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSEE и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEE и GSIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		4.69%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.37%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%34.99%

Доходность по периодам

С начала года, GSEE показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у GSIE с доходностью 2.37%.

GSEE

1 день
0.75%
1 месяц
-6.95%
С начала года
4.69%
6 месяцев
7.53%
1 год
33.62%
3 года*
16.05%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—

GSIE

1 день
1.58%
1 месяц
-3.98%
С начала года
2.37%
6 месяцев
6.80%
1 год
26.11%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с DFCEXGSEE с VOOGSEE с XCEMGSEE с BKEMGSEE с SPEMGSEE с IDMOGSEE с FTEC
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VOOGSIE с VEAGSIE с SCHF

Сравнение комиссий GSEE и GSIE

GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.

GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Доходность на риск

GSEE vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEE c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEEGSIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.47

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.12

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.46

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

9.50

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEE vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEE на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIE равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEE и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEEGSIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.47

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.54

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.50

+0.10

Корреляция

Корреляция между GSEE и GSIE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и GSIE

Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности GSIE в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.62%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Просадки

Сравнение просадок GSEE и GSIE

Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и GSIE.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEEGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-34.63%

-2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-10.76%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-29.97%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-5.99%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-6.11%

-8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.78%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и GSIE

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEEGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

7.15%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

10.64%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

17.82%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

15.92%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

16.70%

+1.34%