PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSEE с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEE с GPIQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSEE (Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GSEE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. GSEE is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, GSEE returned 32.41% vs 26.42% for GPIQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSEE charges 0.36%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности GSEE и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEE показывает доходность 17.53%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью 14.10%.

GSEE

1 день
-2.02%
1 месяц
-6.86%
6 месяцев
10.76%
С начала года
17.53%
1 год
32.41%
3 года*
18.49%
5 лет*
6.60%
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-1.49%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
12.67%
С начала года
14.10%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEE и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		17.53%33.38%4.94%11.85%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.10%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between GSEE and GPIQ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.67

The correlation between GSEE and GPIQ shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSEE и GPIQ

Секторы
GSEE
GPIQ

Технологии

43.0%
58.7%

Финансовые услуги

17.1%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
11.6%

Промышленность

8.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

5.8%
14.1%

Сырьевые материалы

5.6%
1.0%

Энергетика

3.4%
0.5%

Здравоохранение

2.8%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.4%

Коммунальные услуги

2.1%
1.3%

Недвижимость

1.1%
0.1%

Технологии

GSEE
43.0%
GPIQ
58.7%

Финансовые услуги

GSEE
17.1%
GPIQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

GSEE
8.7%
GPIQ
11.6%

Промышленность

GSEE
8.0%
GPIQ
2.6%

Коммуникационные услуги

GSEE
5.8%
GPIQ
14.1%

Сырьевые материалы

GSEE
5.6%
GPIQ
1.0%

Энергетика

GSEE
3.4%
GPIQ
0.5%

Здравоохранение

GSEE
2.8%
GPIQ
3.6%

Потребительский защитный сектор

GSEE
2.5%
GPIQ
6.4%

Коммунальные услуги

GSEE
2.1%
GPIQ
1.3%

Недвижимость

GSEE
1.1%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с XCEMGSEE с DFCEXGSEE с BKEMGSEE с SPEMGSEE с EMMFGSEE с VOOGSEE с IDMO
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

GSEE vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEE c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEEGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.66

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.25

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.79

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

11.26

-3.07

GSEE vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEE на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEE и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEE и GPIQ

Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEEGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-21.06%

-16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-9.51%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-3.85%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.55%

-2.28%

-12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.35%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и GPIQ

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEEGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

6.67%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.95%

13.44%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

15.94%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

17.95%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

17.95%

+1.00%

Сравнение комиссий GSEE и GPIQ

GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и GPIQ

Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности GPIQ в 9.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.90%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		2.15%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%

Часто задаваемые вопросы

GSEE and GPIQ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEE has higher volatility (9.87%) compared to GPIQ (6.67%). In terms of maximum drawdown, GSEE dropped -37.51% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GSEE leads with 32.41% vs 26.42% for GPIQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSEE has performed better with a 32.41% return vs 26.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for GSEE.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.90%, compared with 2.15% for GSEE.

GSEE is categorized as Emerging Markets Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.36% for GSEE and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEE и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор