PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEE с GEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEE с GEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSEE (Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF) and GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - GSEE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index, while GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEE returned 7.49%/yr vs 7.91%/yr for GEM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GSEE charges 0.36%/yr vs 0.45%/yr for GEM.

Доходность

Сравнение доходности GSEE и GEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSEE показывает доходность 27.44%, а GEM немного выше – 27.56%.

GSEE

1 день
-1.36%
1 месяц
8.70%
С начала года
27.44%
6 месяцев
30.18%
1 год
54.30%
3 года*
23.60%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

GEM

1 день
-1.04%
1 месяц
9.44%
С начала года
27.56%
6 месяцев
30.41%
1 год
54.83%
3 года*
23.85%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEE и GEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		27.44%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		27.56%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%40.78%

Correlation

The correlation between GSEE and GEM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.97

The correlation between GSEE and GEM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEE и GEM

Секторы
GSEE
GEM

Технологии

36.0%
14.1%

Финансовые услуги

18.8%
34.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
13.0%

Промышленность

9.0%
7.5%

Коммуникационные услуги

6.6%
4.5%

Сырьевые материалы

6.3%
8.7%

Энергетика

4.0%
1.3%

Здравоохранение

3.1%
5.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.2%

Коммунальные услуги

2.3%
4.3%

Недвижимость

1.2%
1.5%

Технологии

GSEE
36.0%
GEM
14.1%

Финансовые услуги

GSEE
18.8%
GEM
34.0%

Потребительский циклический сектор

GSEE
9.7%
GEM
13.0%

Промышленность

GSEE
9.0%
GEM
7.5%

Коммуникационные услуги

GSEE
6.6%
GEM
4.5%

Сырьевые материалы

GSEE
6.3%
GEM
8.7%

Энергетика

GSEE
4.0%
GEM
1.3%

Здравоохранение

GSEE
3.1%
GEM
5.4%

Потребительский защитный сектор

GSEE
3.0%
GEM
4.2%

Коммунальные услуги

GSEE
2.3%
GEM
4.3%

Недвижимость

GSEE
1.2%
GEM
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с DFCEXGSEE с XCEMGSEE с BKEMGSEE с SPEMGSEE с VOOGSEE с EMMFGSEE с FTEC
Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SCHEGEM с SPMO

Доходность на риск

GSEE vs. GEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEE c GEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEEGEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.82

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.68

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.51

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

4.08

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

15.81

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEE vs. GEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEE на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEM равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEE и GEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEEGEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.45

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.53

+0.25

Просадки

Сравнение просадок GSEE и GEM

Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, примерно равная максимальной просадке GEM в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и GEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEEGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-37.02%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-13.50%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-16.54%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-35.43%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.04%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-12.01%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.48%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и GEM

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеют волатильность 8.68% и 8.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEEGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

8.60%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

16.96%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

19.51%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

17.70%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

19.03%

-0.64%

Сравнение комиссий GSEE и GEM

GSEE берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GEM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и GEM

Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности GEM в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.80%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GSEE and GEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSEE has higher volatility (8.68%) compared to GEM (8.60%). In terms of maximum drawdown, GSEE dropped -37.51% vs GEM's -37.02%.

On 5-year performance, GEM leads with 7.91% vs 7.49% for GSEE. On fees, GSEE is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GEM has performed better with a 7.91% return vs 7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEE is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.45% for GEM.

GSEE has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.80% for GEM.

GSEE is categorized as Asia Pacific Equities, while GEM is Emerging Markets Equities. GSEE tracks Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index, while GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Their fees differ too: 0.36% for GSEE and 0.45% for GEM.

GEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEE и GEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор