PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEE с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEE с FNDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).

GSEE и FNDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSEE и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEE и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		4.69%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%35.82%

Доходность по периодам

С начала года, GSEE показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 5.77%.

GSEE

1 день
0.75%
1 месяц
-6.95%
С начала года
4.69%
6 месяцев
7.53%
1 год
33.62%
3 года*
16.05%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с DFCEXGSEE с VOOGSEE с XCEMGSEE с BKEMGSEE с SPEMGSEE с IDMOGSEE с FTEC
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHF

Сравнение комиссий GSEE и FNDE

GSEE берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FNDE в 0.39%.

FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

GSEE vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEE c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEEFNDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.62

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.19

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.12

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

9.45

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEE vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEE на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEE и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEEFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.56

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.34

+0.26

Корреляция

Корреляция между GSEE и FNDE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и FNDE

Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности FNDE в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Просадки

Сравнение просадок GSEE и FNDE

Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и FNDE.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEEFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-43.55%

+6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-13.67%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-29.44%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-6.70%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-11.84%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.09%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и FNDE

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEEFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

6.91%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

11.93%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

17.79%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

16.87%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

19.41%

-1.37%