Сравнение GSEE с EWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).
GSEE и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEE и EWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEE и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 4.69% | 33.38% | 4.94% | 11.03% | -19.57% | -2.61% | 43.54% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 24.37% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSEE показывает доходность 4.69%, а EWM немного выше – 4.71%.
GSEE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEE и EWM
GSEE берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии EWM в 0.49%.
Доходность на риск
GSEE vs. EWM — Ранг доходности на риск
GSEE
EWM
Сравнение GSEE c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEE | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.84 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.51 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.17 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 11.70 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEE | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.84 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.38 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.07 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между GSEE и EWM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEE и EWM
Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности EWM в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.42% | 2.53% | 2.79% | 3.07% | 3.05% | 6.10% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок GSEE и EWM
Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и EWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEE | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -89.19% | +51.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -9.09% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -23.84% | -11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -7.46% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -31.97% | +16.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.46% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEE и EWM
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEE | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 5.91% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 10.31% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 15.89% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 13.62% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 16.36% | +1.68% |