PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSEE с EWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSEE и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEE и EWM


2026 (YTD)202520242023202220212020
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
4.69%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
4.71%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%24.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSEE показывает доходность 4.69%, а EWM немного выше – 4.71%.


GSEE

1 день
0.75%
1 месяц
-6.95%
С начала года
4.69%
6 месяцев
7.53%
1 год
33.62%
3 года*
16.05%
5 лет*
4.11%
10 лет*

EWM

1 день
0.84%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.71%
6 месяцев
11.05%
1 год
29.09%
3 года*
12.86%
5 лет*
5.13%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

iShares MSCI Malaysia ETF

Сравнение комиссий GSEE и EWM

GSEE берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии EWM в 0.49%.


Доходность на риск

GSEE vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

EWM
Ранг доходности на риск EWM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEE c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSEEEWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.84

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.51

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

3.17

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

11.70

-1.83

GSEE vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEE на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWM равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEE и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSEEEWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.38

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.07

+0.53

Корреляция

Корреляция между GSEE и EWM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и EWM

Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности EWM в 3.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
2.42%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
3.26%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%

Просадки

Сравнение просадок GSEE и EWM

Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и EWM.


Загрузка...

Показатели просадок


GSEEEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-89.19%

+51.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-9.09%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-23.84%

-11.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-7.46%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-31.97%

+16.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.46%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и EWM

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSEEEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

5.91%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

10.31%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

15.89%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

13.62%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

16.36%

+1.68%