Сравнение GSEE с ENZL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL).
GSEE и ENZL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. ENZL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI New Zealand Investable Market Index. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEE и ENZL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEE и ENZL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 4.69% | 33.38% | 4.94% | 11.03% | -19.57% | -2.61% | 43.54% |
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | -6.02% | 2.47% | -4.86% | 2.95% | -16.18% | -11.39% | 41.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEE показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у ENZL с доходностью -6.02%.
GSEE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
ENZL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- -2.84%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEE и ENZL
GSEE берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ENZL в 0.50%.
Доходность на риск
GSEE vs. ENZL — Ранг доходности на риск
GSEE
ENZL
Сравнение GSEE c ENZL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEE | ENZL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.15 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 0.33 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.04 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 0.26 | +2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 0.96 | +8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEE | ENZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.15 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.28 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.35 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между GSEE и ENZL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEE и ENZL
Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности ENZL в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.42% | 2.53% | 2.79% | 3.07% | 3.05% | 6.10% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 2.38% | 2.23% | 2.13% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.79% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок GSEE и ENZL
Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки ENZL в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и ENZL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEE | ENZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -42.44% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -12.90% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -37.18% | +2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -33.49% | +23.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -12.59% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.53% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEE и ENZL
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENZL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEE | ENZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 6.86% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 11.40% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 17.39% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 18.45% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 20.38% | -2.34% |