Сравнение GSEE с EMXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF).
GSEE и EMXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. EMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEE и EMXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEE и EMXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 4.69% | 33.38% | 4.94% | 11.03% | -19.57% | -2.61% | 12.26% |
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 3.68% | 29.40% | 8.03% | 6.63% | -18.99% | 4.45% | 15.32% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEE показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у EMXF с доходностью 3.68%.
GSEE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
EMXF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEE и EMXF
GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии EMXF в 0.16%.
Доходность на риск
GSEE vs. EMXF — Ранг доходности на риск
GSEE
EMXF
Сравнение GSEE c EMXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEE | EMXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.63 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.21 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.46 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 9.50 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEE | EMXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.63 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.20 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.36 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между GSEE и EMXF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEE и EMXF
Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности EMXF в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.42% | 2.53% | 2.79% | 3.07% | 3.05% | 6.10% | 2.41% |
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 3.31% | 3.43% | 2.92% | 2.25% | 2.42% | 1.87% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок GSEE и EMXF
Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки EMXF в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и EMXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEE | EMXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -33.13% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -12.53% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -32.89% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -8.84% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -12.34% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.24% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEE и EMXF
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEE | EMXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 8.78% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 13.61% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 18.57% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 21.82% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 21.61% | -3.57% |