PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSEE с EMXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEE с EMXF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSEE (Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF) and EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) are both Emerging Markets Equities funds - GSEE tracks the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index while EMXF tracks the MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEE returned 6.60%/yr vs 6.94%/yr for EMXF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GSEE charges 0.36%/yr vs 0.16%/yr for EMXF.

Доходность

Сравнение доходности GSEE и EMXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEE показывает доходность 17.53%, что значительно ниже, чем у EMXF с доходностью 20.14%.

GSEE

1 день
-2.02%
1 месяц
-6.86%
6 месяцев
10.76%
С начала года
17.53%
1 год
32.41%
3 года*
18.49%
5 лет*
6.60%
10 лет*
—

EMXF

1 день
-1.46%
1 месяц
-4.52%
6 месяцев
15.25%
С начала года
20.14%
1 год
31.79%
3 года*
18.26%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEE и EMXF

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		17.53%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%12.04%
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		20.14%29.40%8.03%6.63%-18.99%4.45%15.65%

Correlation

The correlation between GSEE and EMXF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.87

The correlation between GSEE and EMXF has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEE и EMXF

Секторы
GSEE
EMXF

Технологии

43.0%
33.5%

Финансовые услуги

17.1%
34.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.0%

Промышленность

8.0%
6.0%

Коммуникационные услуги

5.8%
8.4%

Сырьевые материалы

5.6%
2.7%

Энергетика

3.4%
0.0%

Здравоохранение

2.8%
3.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.9%

Коммунальные услуги

2.1%
0.6%

Недвижимость

1.1%
1.4%

Технологии

GSEE
43.0%
EMXF
33.5%

Финансовые услуги

GSEE
17.1%
EMXF
34.0%

Потребительский циклический сектор

GSEE
8.7%
EMXF
5.0%

Промышленность

GSEE
8.0%
EMXF
6.0%

Коммуникационные услуги

GSEE
5.8%
EMXF
8.4%

Сырьевые материалы

GSEE
5.6%
EMXF
2.7%

Энергетика

GSEE
3.4%
EMXF
0.0%

Здравоохранение

GSEE
2.8%
EMXF
3.8%

Потребительский защитный сектор

GSEE
2.5%
EMXF
2.9%

Коммунальные услуги

GSEE
2.1%
EMXF
0.6%

Недвижимость

GSEE
1.1%
EMXF
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с XCEMGSEE с DFCEXGSEE с BKEMGSEE с SPEMGSEE с EMMFGSEE с VOOGSEE с IDMO
Часто сравнивают с EMXF:
EMXF с LDEMEMXF с EEMEMXF с VXUSEMXF с ESGEEMXF с SPEMEMXF с AVEMEMXF с VSGX

Доходность на риск

GSEE vs. EMXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EMXF
Ранг доходности на риск EMXF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEE c EMXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEEEMXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.53

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.10

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.55

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

8.88

-0.69

GSEE vs. EMXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEE на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXF равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEE и EMXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEE и EMXF

Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки EMXF в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и EMXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEEEMXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-33.13%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-12.53%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-15.93%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.36%

-31.72%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-7.30%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.55%

-11.86%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.59%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и EMXF

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEEEMXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

7.85%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.95%

19.09%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

20.87%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

22.60%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

22.00%

-3.05%

Сравнение комиссий GSEE и EMXF

GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии EMXF в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и EMXF

Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности EMXF в 2.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		2.76%3.43%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		2.15%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GSEE and EMXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSEE has higher volatility (9.87%) compared to EMXF (7.85%). In terms of maximum drawdown, GSEE dropped -37.51% vs EMXF's -33.13%.

On 5-year performance, EMXF leads with 6.94% vs 6.60% for GSEE. On fees, EMXF is cheaper at 0.16% per year. On volatility, EMXF has been the lower-risk option at 7.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXF has performed better with a 6.94% return vs 6.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.36% for GSEE.

EMXF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.15% for GSEE.

GSEE tracks Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index, while EMXF tracks MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.36% for GSEE and 0.16% for EMXF.

EMXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEE и EMXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор