PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSEE с EEMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEE с EEMA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSEE (Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF) and EEMA (iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF) are both exchange-traded funds - GSEE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index, while EEMA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Asia Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEE returned 6.60%/yr vs 6.38%/yr for EEMA. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GSEE charges 0.36%/yr vs 0.50%/yr for EEMA.

Доходность

Сравнение доходности GSEE и EEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEE показывает доходность 17.53%, что значительно ниже, чем у EEMA с доходностью 18.91%.

GSEE

1 день
-2.02%
1 месяц
-6.86%
6 месяцев
10.76%
С начала года
17.53%
1 год
32.41%
3 года*
18.49%
5 лет*
6.60%
10 лет*
—

EEMA

1 день
-1.54%
1 месяц
-5.35%
6 месяцев
12.29%
С начала года
18.91%
1 год
34.43%
3 года*
19.75%
5 лет*
6.38%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEE и EEMA

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		17.53%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		18.91%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%44.13%

Correlation

The correlation between GSEE and EEMA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г.

0.95

The correlation between GSEE and EEMA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEE и EEMA

Секторы
GSEE
EEMA

Технологии

43.0%
43.4%

Финансовые услуги

17.1%
15.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.4%

Промышленность

8.0%
8.4%

Коммуникационные услуги

5.8%
6.6%

Сырьевые материалы

5.6%
4.4%

Энергетика

3.4%
2.8%

Здравоохранение

2.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.6%

Коммунальные услуги

2.1%
1.7%

Недвижимость

1.1%
0.9%

Технологии

GSEE
43.0%
EEMA
43.4%

Финансовые услуги

GSEE
17.1%
EEMA
15.3%

Потребительский циклический сектор

GSEE
8.7%
EEMA
10.4%

Промышленность

GSEE
8.0%
EEMA
8.4%

Коммуникационные услуги

GSEE
5.8%
EEMA
6.6%

Сырьевые материалы

GSEE
5.6%
EEMA
4.4%

Энергетика

GSEE
3.4%
EEMA
2.8%

Здравоохранение

GSEE
2.8%
EEMA
3.5%

Потребительский защитный сектор

GSEE
2.5%
EEMA
2.6%

Коммунальные услуги

GSEE
2.1%
EEMA
1.7%

Недвижимость

GSEE
1.1%
EEMA
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с XCEMGSEE с DFCEXGSEE с BKEMGSEE с SPEMGSEE с EMMFGSEE с VOOGSEE с IDMO
Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с GMFEEMA с VFEM.LEEMA с VAPX.ASEEMA с MATFXEEMA с GXCEEMA с MCHI

Доходность на риск

GSEE vs. EEMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEE c EEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEEEEMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.49

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.02

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.42

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

8.17

+0.02

GSEE vs. EEMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEE на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMA равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEE и EEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEE и EEMA

Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки EEMA в -44.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и EEMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEEEEMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-44.18%

+6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-14.30%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-20.23%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.36%

-38.31%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-8.26%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.55%

-13.90%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

4.22%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и EEMA

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEEEEMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

8.91%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.95%

20.75%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

23.24%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

21.00%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

21.05%

-2.10%

Сравнение комиссий GSEE и EEMA

GSEE берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии EEMA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и EEMA

Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности EEMA в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.38%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		2.15%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GSEE and EEMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSEE has higher volatility (9.87%) compared to EEMA (8.91%). In terms of maximum drawdown, GSEE dropped -37.51% vs EEMA's -44.18%.

On 5-year performance, GSEE leads with 6.60% vs 6.38% for EEMA. On fees, GSEE is cheaper at 0.36% per year. On volatility, EEMA has been the lower-risk option at 8.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSEE has performed better with a 6.60% return vs 6.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEE is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for EEMA.

GSEE has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.38% for EEMA.

GSEE is categorized as Emerging Markets Equities, while EEMA is Asia Pacific Equities. GSEE tracks Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index, while EEMA tracks MSCI Emerging Markets Asia Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.36% for GSEE and 0.50% for EEMA.

EEMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEE и EEMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор