PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSEE с EELV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSEE и EELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEE и EELV


2026 (YTD)202520242023202220212020
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
4.69%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
3.75%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%23.09%

Доходность по периодам

С начала года, GSEE показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у EELV с доходностью 3.75%.


GSEE

1 день
0.75%
1 месяц
-6.95%
С начала года
4.69%
6 месяцев
7.53%
1 год
33.62%
3 года*
16.05%
5 лет*
4.11%
10 лет*

EELV

1 день
0.39%
1 месяц
-1.97%
С начала года
3.75%
6 месяцев
7.21%
1 год
20.71%
3 года*
11.37%
5 лет*
8.04%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Сравнение комиссий GSEE и EELV

GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии EELV в 0.30%.


Доходность на риск

GSEE vs. EELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

EELV
Ранг доходности на риск EELV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEE c EELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSEEEELVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.70

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.36

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.51

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

9.31

+0.56

GSEE vs. EELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEE на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EELV равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEE и EELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSEEEELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.70

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.30

+0.30

Корреляция

Корреляция между GSEE и EELV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и EELV

Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности EELV в 3.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
2.42%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
3.61%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%

Просадки

Сравнение просадок GSEE и EELV

Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, примерно равная максимальной просадке EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и EELV.


Загрузка...

Показатели просадок


GSEEEELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-36.35%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-8.22%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-19.04%

-16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-4.91%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-9.00%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.22%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и EELV

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSEEEELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

5.65%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

8.40%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

12.26%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

11.52%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

13.70%

+4.34%