Сравнение GSEE с EELV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV).
GSEE и EELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEE и EELV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEE и EELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 4.69% | 33.38% | 4.94% | 11.03% | -19.57% | -2.61% | 43.54% |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 3.75% | 21.97% | 1.90% | 8.85% | -3.98% | 16.15% | 23.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEE показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у EELV с доходностью 3.75%.
GSEE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
EELV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEE и EELV
GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии EELV в 0.30%.
Доходность на риск
GSEE vs. EELV — Ранг доходности на риск
GSEE
EELV
Сравнение GSEE c EELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEE | EELV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.70 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.36 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.51 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 9.31 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEE | EELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.70 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.30 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между GSEE и EELV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEE и EELV
Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности EELV в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.42% | 2.53% | 2.79% | 3.07% | 3.05% | 6.10% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 3.61% | 3.75% | 4.70% | 4.00% | 3.45% | 4.35% | 2.82% | 3.14% | 5.50% | 2.92% | 2.29% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок GSEE и EELV
Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, примерно равная максимальной просадке EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и EELV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEE | EELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -36.35% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -8.22% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -19.04% | -16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -4.91% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -9.00% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.22% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEE и EELV
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEE | EELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 5.65% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 8.40% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 12.26% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 11.52% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 13.70% | +4.34% |