PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEE с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEE с DFEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GSEE (Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF) and DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - GSEE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index, while DFEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional. GSEE is passively managed, while DFEM is actively managed. Over the past 3 years, GSEE returned 22.27%/yr vs 21.68%/yr for DFEM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GSEE charges 0.36%/yr vs 0.39%/yr for DFEM.

Доходность

Сравнение доходности GSEE и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEE показывает доходность 23.34%, что значительно выше, чем у DFEM с доходностью 20.81%.

GSEE

1 день
-5.32%
1 месяц
2.31%
С начала года
23.34%
6 месяцев
23.87%
1 год
45.47%
3 года*
22.27%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

DFEM

1 день
-5.74%
1 месяц
0.43%
С начала года
20.81%
6 месяцев
21.36%
1 год
41.37%
3 года*
21.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEE и DFEM

2026 (YTD)2025202420232022
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		23.34%33.38%4.94%11.03%-6.64%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		20.81%29.51%7.53%13.91%-9.60%

Correlation

The correlation between GSEE and DFEM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.96

The correlation between GSEE and DFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с XCEMGSEE с DFCEXGSEE с BKEMGSEE с SPEMGSEE с EMMFGSEE с VOOGSEE с IDMO
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS

Доходность на риск

GSEE vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEE c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEEDFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.97

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.52

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.43

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

12.74

-0.03

GSEE vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEM равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEE и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEE и DFEM

Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и DFEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEEDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-20.82%

-16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-12.12%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-18.09%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-5.74%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-5.01%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.26%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и DFEM

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеют волатильность 12.17% и 12.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEEDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

12.01%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.00%

19.31%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

21.16%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

17.94%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

17.94%

+0.89%

Сравнение комиссий GSEE и DFEM

GSEE берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DFEM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и DFEM

Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности DFEM в 1.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		1.89%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		2.05%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GSEE and DFEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSEE has higher volatility (12.17%) compared to DFEM (12.01%). In terms of maximum drawdown, GSEE dropped -37.51% vs DFEM's -20.82%.

On 3-year performance, GSEE leads with 22.27% vs 21.68% for DFEM. On fees, GSEE is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DFEM has been the lower-risk option at 12.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSEE has performed better with a 22.27% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEE is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for DFEM.

GSEE has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.89% for DFEM.

GSEE is categorized as Asia Pacific Equities, while DFEM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Dimensional. Their fees differ too: 0.36% for GSEE and 0.39% for DFEM.

GSEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEE и DFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор