PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEE с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEE с ADVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

GSEE и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GSEE и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEE и ADVE

2026 (YTD)202520242023
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		4.69%33.38%4.94%6.71%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, GSEE показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

GSEE

1 день
0.75%
1 месяц
-6.95%
С начала года
4.69%
6 месяцев
7.53%
1 год
33.62%
3 года*
16.05%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с DFCEXGSEE с VOOGSEE с XCEMGSEE с BKEMGSEE с SPEMGSEE с IDMOGSEE с FTEC
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWSADVE с EWMADVE с EEMVADVE с ASEAADVE с ASIAADVE с EMSFADVE с DVYA

Сравнение комиссий GSEE и ADVE

GSEE берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

GSEE vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEE c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEEADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.94

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.61

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.92

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

11.49

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEE vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEE на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEE и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEEADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.94

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.23

-0.63

Корреляция

Корреляция между GSEE и ADVE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и ADVE

Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности ADVE в 2.76%

TTM202520242023202220212020
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSEE и ADVE

Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEEADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-18.41%

-19.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-11.73%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-7.49%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-3.21%

-11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.98%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и ADVE

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEEADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

8.13%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

12.99%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

17.63%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

15.12%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

15.12%

+2.92%