Сравнение GSCYX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
GSCYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GSCYX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSCYX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCYX GuideStone Funds Small Cap Equity Fund | -0.47% | 6.03% | 10.58% | 14.91% | -17.84% | 22.04% | 20.07% | 25.28% | -12.62% | 13.12% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GSCYX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции GSCYX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 9.06% против 9.78% соответственно.
GSCYX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 9.06%
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSCYX и TISBX
GSCYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Доходность на риск
GSCYX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
GSCYX
TISBX
Сравнение GSCYX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSCYX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.11 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.65 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.61 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 6.05 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSCYX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.11 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.16 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.36 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GSCYX и TISBX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCYX и TISBX
Дивидендная доходность GSCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности TISBX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCYX GuideStone Funds Small Cap Equity Fund | 11.36% | 11.30% | 6.14% | 2.65% | 5.13% | 16.30% | 1.07% | 3.87% | 24.79% | 7.81% | 1.46% | 6.08% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок GSCYX и TISBX
Максимальная просадка GSCYX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCYX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSCYX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.53% | -56.50% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -13.90% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.95% | -31.89% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -41.69% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -7.88% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -9.74% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.70% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCYX и TISBX
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеют волатильность 7.73% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSCYX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 7.49% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 14.50% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 23.37% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.53% | 22.58% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 23.39% | -0.08% |