Сравнение GSCYX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
GSCYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности GSCYX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSCYX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCYX GuideStone Funds Small Cap Equity Fund | -0.47% | 6.03% | 10.58% | 14.91% | -17.84% | 22.04% | 20.07% | 25.28% | -12.62% | 13.12% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GSCYX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSCYX имеют среднегодовую доходность 9.06%, а акции BOSOX немного впереди с 9.49%.
GSCYX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 9.06%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSCYX и BOSOX
GSCYX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
GSCYX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
GSCYX
BOSOX
Сравнение GSCYX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSCYX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | -0.11 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | -0.03 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.04 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | -0.13 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSCYX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.11 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.21 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.41 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GSCYX и BOSOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCYX и BOSOX
Дивидендная доходность GSCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCYX GuideStone Funds Small Cap Equity Fund | 11.36% | 11.30% | 6.14% | 2.65% | 5.13% | 16.30% | 1.07% | 3.87% | 24.79% | 7.81% | 1.46% | 6.08% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок GSCYX и BOSOX
Максимальная просадка GSCYX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCYX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSCYX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.53% | -51.32% | -12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -11.89% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.95% | -22.36% | -11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -36.79% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -14.43% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -7.26% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.86% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCYX и BOSOX
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что GSCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSCYX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 4.68% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 10.66% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 19.02% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.53% | 17.84% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 19.56% | +3.75% |