PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSCMX с GSPKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSCMX с GSPKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX).

GSCMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GSCMX и GSPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSCMX и GSPKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund		-1.33%8.70%6.13%10.60%-10.75%0.42%9.24%1.17%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		-3.30%13.60%29.55%21.39%-15.20%22.79%14.15%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, GSCMX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у GSPKX с доходностью -3.30%.

GSCMX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.37%
3 года*
7.00%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

GSPKX

1 день
2.88%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.22%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Income Fund

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Часто сравнивают с GSCMX:
GSCMX с GSRAXGSCMX с VTIGSCMX с VOOGSCMX с IUSGGSCMX с CBRDXGSCMX с AXSIXGSCMX с ANGLX
Часто сравнивают с GSPKX:
GSPKX с ALBAXGSPKX с MRGAXGSPKX с SCHDGSPKX с JEPIXGSPKX с JEPQGSPKX с AHIFXGSPKX с GLDM

Сравнение комиссий GSCMX и GSPKX

GSCMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GSPKX в 0.71%.

GSCMX
Goldman Sachs Income Fund
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Доходность на риск

GSCMX vs. GSPKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSCMX
Ранг доходности на риск GSCMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GSPKX
Ранг доходности на риск GSPKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPKX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPKX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPKX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCMX c GSPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCMXGSPKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.87

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.35

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.06

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

5.50

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSCMX vs. GSPKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCMX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа GSPKX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCMX и GSPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCMXGSPKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.87

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.69

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.51

+0.11

Корреляция

Корреляция между GSCMX и GSPKX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCMX и GSPKX

Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности GSPKX в 6.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund		4.75%5.09%5.39%4.71%8.43%3.51%3.95%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		6.83%6.32%12.77%6.48%6.33%6.01%7.19%6.86%7.95%6.13%5.63%6.29%

Просадки

Сравнение просадок GSCMX и GSPKX

Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки GSPKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и GSPKX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSCMXGSPKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-51.90%

+31.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-12.04%

+9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-22.34%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-5.18%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-6.04%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.31%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCMX и GSPKX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) составляет 1.49%, в то время как у Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что GSCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSCMXGSPKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

5.06%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

8.17%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

16.92%

-13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

16.00%

-11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

16.90%

-11.07%