Сравнение GSC с VTWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).
GSC и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и VTWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и VTWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 1.86% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 2.90% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 5.55% | 12.72% | 7.83% | 14.67% | -14.46% | 27.90% | 4.88% | 22.44% | -13.34% | 8.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции GSC превзошли акции VTWV по среднегодовой доходности: 11.27% против 9.64% соответственно.
GSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 28.44%
- 10 лет*
- 11.27%
VTWV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и VTWV
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%.
Доходность на риск
GSC vs. VTWV — Ранг доходности на риск
GSC
VTWV
Сравнение GSC c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | VTWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.30 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 1.88 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.25 | +0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.07 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 8.17 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.30 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.26 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.41 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.46 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GSC и VTWV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и VTWV
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VTWV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и VTWV
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и VTWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -45.73% | -42.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -13.90% | -44.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -26.72% | -31.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -45.73% | -20.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.50% | -4.82% | -34.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.51% | -7.89% | -51.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 3.53% | +13.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и VTWV
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 6.40% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 13.23% | +299.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.87% | 22.20% | +388.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 21.82% | +197.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.37% | 23.50% | +136.87% |