Сравнение GSC с OVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).
GSC и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и OVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.60% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 15.08% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 4.70% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 12.16% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 4.70%.
GSC
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 28.12%
- 10 лет*
- 11.14%
OVS
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и OVS
GSC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.
Доходность на риск
GSC vs. OVS — Ранг доходности на риск
GSC
OVS
Сравнение GSC c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.96 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 1.48 | +2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.20 | +0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.56 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 6.45 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.96 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.19 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.37 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GSC и OVS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и OVS
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности OVS в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.32% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и OVS
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и OVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -45.09% | -43.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -15.95% | -42.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -30.49% | -27.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.25% | -5.40% | -34.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.52% | -11.63% | -47.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 3.85% | +13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и OVS
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 6.99% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 14.80% | +298.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.88% | 24.98% | +385.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 23.35% | +195.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.40% | 27.72% | +132.68% |