Сравнение GSC с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
GSC и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и IWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и IWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.60% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 2.90% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 4.91% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции GSC превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 11.14% против 9.40% соответственно.
GSC
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 28.12%
- 10 лет*
- 11.14%
IWN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и IWN
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.
Доходность на риск
GSC vs. IWN — Ранг доходности на риск
GSC
IWN
Сравнение GSC c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | IWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.28 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 1.86 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.25 | +0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.00 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 7.95 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.28 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.25 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.40 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.37 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GSC и IWN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и IWN
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности IWN в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.63% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и IWN
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и IWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -61.55% | -27.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -13.80% | -44.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -26.70% | -31.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -46.08% | -19.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.25% | -5.39% | -34.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.52% | -10.22% | -49.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 3.47% | +13.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и IWN
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 6.25% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 12.98% | +300.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.88% | 21.78% | +389.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 21.54% | +197.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.40% | 23.37% | +137.03% |