PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSC с IWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSC с IWN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) and IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) are both exchange-traded funds - GSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. GSC is actively managed, while IWN is passively managed. Over the past 10 years, GSC returned 10.81%/yr vs 10.16%/yr for IWN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GSC charges 0.75%/yr vs 0.24%/yr for IWN.

Доходность

Сравнение доходности GSC и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 15.37%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 17.42%. За последние 10 лет акции GSC превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 10.81% против 10.16% соответственно.

GSC

1 день
-0.49%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.37%
6 месяцев
14.45%
1 год
27.08%
3 года*
26.13%
5 лет*
21.00%
10 лет*
10.81%

IWN

1 день
-1.31%
1 месяц
2.73%
С начала года
17.42%
6 месяцев
16.54%
1 год
41.15%
3 года*
17.66%
5 лет*
6.48%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSC и IWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		15.37%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-33.08%29.69%-19.52%2.90%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		17.42%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%

Correlation

The correlation between GSC and IWN is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.32

Over the past year, GSC and IWN have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GSC и IWN

Секторы
GSC
IWN

Технологии

23.6%
12.4%

Промышленность

17.5%
11.1%

Финансовые услуги

16.5%
24.2%

Здравоохранение

12.4%
8.8%

Потребительский циклический сектор

8.8%
8.7%

Сырьевые материалы

6.4%
5.4%

Энергетика

4.2%
9.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.0%

Коммунальные услуги

3.1%
5.7%

Недвижимость

2.6%
10.2%

Коммуникационные услуги

0.9%
1.6%

Технологии

GSC
23.6%
IWN
12.4%

Промышленность

GSC
17.5%
IWN
11.1%

Финансовые услуги

GSC
16.5%
IWN
24.2%

Здравоохранение

GSC
12.4%
IWN
8.8%

Потребительский циклический сектор

GSC
8.8%
IWN
8.7%

Сырьевые материалы

GSC
6.4%
IWN
5.4%

Энергетика

GSC
4.2%
IWN
9.2%

Потребительский защитный сектор

GSC
3.8%
IWN
2.0%

Коммунальные услуги

GSC
3.1%
IWN
5.7%

Недвижимость

GSC
2.6%
IWN
10.2%

Коммуникационные услуги

GSC
0.9%
IWN
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с GSC:
GSC с DBCGSC с IWMGSC с SPYGSC с AVUVGSC с GARPGSC с VBKGSC с SCHA
Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX

Доходность на риск

GSC vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSC c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCIWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.33

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.28

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.40

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

4.89

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

16.44

-14.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSC vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа IWN равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCIWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.33

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.30

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.44

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.39

-0.39

Просадки

Сравнение просадок GSC и IWN

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и IWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSCIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-61.55%

-27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-8.45%

-49.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-26.70%

-31.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-26.70%

-31.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

-46.08%

-19.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.48%

-1.47%

-30.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.28%

-10.16%

-49.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

2.51%

+14.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и IWN

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSCIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.91%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

203.12%

11.86%

+191.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

403.80%

17.81%

+385.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

218.92%

21.43%

+197.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.38%

23.39%

+136.99%

Сравнение комиссий GSC и IWN

GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и IWN

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности IWN в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		0.17%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.46%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Часто задаваемые вопросы

GSC and IWN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSC has higher volatility (5.99%) compared to IWN (4.91%). In terms of maximum drawdown, GSC dropped -88.63% vs IWN's -61.55%.

On 10-year performance, GSC leads with 10.81% vs 10.16% for IWN. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, IWN has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSC has performed better with a 10.81% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.75% for GSC.

IWN has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.17% for GSC.

GSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWN is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.75% for GSC and 0.24% for IWN.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSC и IWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор