PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSC с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSC и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSC и IJR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
1.86%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-33.08%29.69%-19.52%2.90%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
4.11%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции GSC превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 11.27% против 9.88% соответственно.


GSC

1 день
1.25%
1 месяц
-5.71%
С начала года
1.86%
6 месяцев
4.15%
1 год
18.13%
3 года*
21.00%
5 лет*
28.44%
10 лет*
11.27%

IJR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.11%
6 месяцев
5.47%
1 год
20.83%
3 года*
10.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий GSC и IJR

GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.


Доходность на риск

GSC vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1919
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSC c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSCIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.92

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.79

1.43

+2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.92

1.19

+0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.42

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

5.73

-4.64

GSC vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSCIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.92

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.20

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.43

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.42

-0.42

Корреляция

Корреляция между GSC и IJR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и IJR

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности IJR в 1.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
0.19%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.28%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок GSC и IJR

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и IJR.


Загрузка...

Показатели просадок


GSCIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-58.15%

-30.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-14.85%

-43.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-28.02%

-30.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

-44.36%

-21.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.50%

-5.26%

-34.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.51%

-9.34%

-50.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.29%

3.68%

+13.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и IJR

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSCIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

6.25%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

313.02%

12.99%

+300.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

410.87%

22.66%

+388.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

219.28%

21.51%

+197.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.37%

22.91%

+137.46%