Сравнение GSC с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).
GSC и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и GSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 1.86% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 1.62% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у GSST с доходностью 0.76%.
GSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 28.44%
- 10 лет*
- 11.27%
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и GSST
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%.
Доходность на риск
GSC vs. GSST — Ранг доходности на риск
GSC
GSST
Сравнение GSC c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 6.26 | -6.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 11.24 | -7.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 3.25 | -1.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 18.35 | -18.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 114.08 | -112.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 6.26 | -6.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 5.79 | -5.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 3.72 | -3.72 |
Корреляция
Корреляция между GSC и GSST составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и GSST
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности GSST в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.42% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и GSST
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и GSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -3.51% | -85.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -0.25% | -58.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -1.19% | -57.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.50% | 0.00% | -39.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.51% | -0.17% | -59.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 0.04% | +17.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и GSST
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 0.25% | +7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 0.42% | +312.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.87% | 0.73% | +410.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 0.63% | +218.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.37% | 0.87% | +159.50% |