PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSC с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSC с GPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, GSC returned 27.08% vs 25.55% for GPIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSC charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности GSC и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 9.91%.

GSC

1 день
-0.49%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.37%
6 месяцев
14.45%
1 год
27.08%
3 года*
26.13%
5 лет*
21.00%
10 лет*
10.81%

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSC и GPIX

2026 (YTD)202520242023
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		15.37%6.29%13.79%18.12%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between GSC and GPIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.59

The correlation between GSC and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSC и GPIX

Секторы
GSC
GPIX

Технологии

23.6%
35.5%

Промышленность

17.5%
8.4%

Финансовые услуги

16.5%
11.6%

Здравоохранение

12.4%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.1%

Сырьевые материалы

6.4%
1.8%

Энергетика

4.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.9%

Коммунальные услуги

3.1%
2.4%

Недвижимость

2.6%
2.0%

Коммуникационные услуги

0.9%
11.5%

Технологии

GSC
23.6%
GPIX
35.5%

Промышленность

GSC
17.5%
GPIX
8.4%

Финансовые услуги

GSC
16.5%
GPIX
11.6%

Здравоохранение

GSC
12.4%
GPIX
8.4%

Потребительский циклический сектор

GSC
8.8%
GPIX
10.1%

Сырьевые материалы

GSC
6.4%
GPIX
1.8%

Энергетика

GSC
4.2%
GPIX
3.5%

Потребительский защитный сектор

GSC
3.8%
GPIX
4.9%

Коммунальные услуги

GSC
3.1%
GPIX
2.4%

Недвижимость

GSC
2.6%
GPIX
2.0%

Коммуникационные услуги

GSC
0.9%
GPIX
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с GSC:
GSC с DBCGSC с IWMGSC с SPYGSC с AVUVGSC с GARPGSC с VBKGSC с SCHA
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

GSC vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSC c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.52

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.48

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.48

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

3.33

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

16.77

-15.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSC vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.52

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

1.78

-1.78

Просадки

Сравнение просадок GSC и GPIX

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSCGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-17.50%

-71.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-7.71%

-50.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.48%

-0.48%

-31.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.28%

-1.48%

-57.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

1.53%

+15.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и GPIX

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSCGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

2.26%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

203.12%

7.89%

+195.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

403.80%

10.17%

+393.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

218.92%

13.80%

+205.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.38%

13.80%

+146.58%

Сравнение комиссий GSC и GPIX

GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и GPIX

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности GPIX в 8.00%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		0.17%0.16%0.66%0.11%

Часто задаваемые вопросы

GSC and GPIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSC has higher volatility (5.99%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, GSC dropped -88.63% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GSC leads with 27.08% vs 25.55% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSC has performed better with a 27.08% return vs 25.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for GSC.

GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 0.17% for GSC.

GSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while GPIX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for GSC and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSC и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор