Сравнение GSC с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
GSC и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и GPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 1.86% | 6.29% | 13.79% | 18.12% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -2.58% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -2.58%.
GSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 28.44%
- 10 лет*
- 11.27%
GPIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и GPIX
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Доходность на риск
GSC vs. GPIX — Ранг доходности на риск
GSC
GPIX
Сравнение GSC c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.02 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 1.54 | +2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.25 | +0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.53 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 7.95 | -6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.02 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.45 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между GSC и GPIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и GPIX
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности GPIX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.66% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и GPIX
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и GPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -17.50% | -71.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -11.54% | -46.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.50% | -4.53% | -34.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.51% | -1.54% | -57.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 2.22% | +15.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и GPIX
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 5.11% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 8.44% | +304.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.87% | 17.02% | +393.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 14.06% | +205.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.37% | 14.06% | +146.31% |