Сравнение GSC с CSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).
GSC и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и CSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.60% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 2.90% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.03% | 2.26% | 9.64% | 12.60% | -13.11% | 27.04% | 11.30% | 21.12% | -7.10% | 11.32% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции GSC превзошли акции CSB по среднегодовой доходности: 11.14% против 9.66% соответственно.
GSC
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 28.12%
- 10 лет*
- 11.14%
CSB
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и CSB
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.
Доходность на риск
GSC vs. CSB — Ранг доходности на риск
GSC
CSB
Сравнение GSC c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | CSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.60 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 0.97 | +2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.13 | +0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.84 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 2.95 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.60 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.23 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.45 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.44 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между GSC и CSB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и CSB
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности CSB в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.40% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и CSB
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и CSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -42.07% | -46.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -14.18% | -44.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -24.49% | -33.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -42.07% | -23.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.25% | -3.71% | -36.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.52% | -7.23% | -52.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 4.02% | +13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и CSB
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 3.83% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 10.03% | +302.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.88% | 19.08% | +391.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 18.90% | +200.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.40% | 21.32% | +139.08% |