PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSBFX с FCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSBFX с FCO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO).

GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GSBFX и FCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSBFX и FCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		0.58%10.42%9.32%9.64%-9.53%10.50%9.53%19.38%-4.92%7.94%
FCO
Aberdeen Global Income Fund, Inc.		16.73%-40.54%5.60%54.99%-23.62%2.57%11.43%25.17%-10.65%22.01%

Доходность по периодам

С начала года, GSBFX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у FCO с доходностью 16.73%. За последние 10 лет акции GSBFX превзошли акции FCO по среднегодовой доходности: 6.81% против 3.18% соответственно.

GSBFX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.58%
6 месяцев
2.08%
1 год
10.14%
3 года*
9.25%
5 лет*
5.29%
10 лет*
6.81%

FCO

1 день
1.59%
1 месяц
7.59%
С начала года
16.73%
6 месяцев
24.58%
1 год
-35.65%
3 года*
1.23%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Income Builder Fund

Aberdeen Global Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с GSBFX:
GSBFX с JNBSXGSBFX с CAIBXGSBFX с USBLXGSBFX с FKINXGSBFX с INPFXGSBFX с DVYGSBFX с VOO
Часто сравнивают с FCO:
FCO с PDIFCO с FAXFCO с JEPIFCO с ^GSPCFCO с WIPFCO с VOOFCO с FSCO

Доходность на риск

GSBFX vs. FCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSBFX
Ранг доходности на риск GSBFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FCO
Ранг доходности на риск FCO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSBFX c FCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSBFXFCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

-0.77

+2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

-0.73

+2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.82

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.60

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

-0.90

+8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSBFX vs. FCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSBFX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа FCO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBFX и FCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSBFXFCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

-0.77

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.13

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.12

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.15

+0.54

Корреляция

Корреляция между GSBFX и FCO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBFX и FCO

Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности FCO в 26.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		5.33%4.39%5.12%3.41%4.10%6.66%3.05%3.52%3.98%3.52%3.78%3.93%
FCO
Aberdeen Global Income Fund, Inc.		26.25%28.72%14.24%13.00%17.43%11.44%10.63%10.45%11.80%9.52%10.55%10.92%

Просадки

Сравнение просадок GSBFX и FCO

Максимальная просадка GSBFX за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки FCO в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и FCO.

Загрузка...

Показатели просадок

GSBFXFCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-56.98%

+19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-56.98%

+50.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-56.98%

+41.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.42%

-56.98%

+33.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-44.12%

+40.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-16.30%

+12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

37.99%

-36.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GSBFX и FCO

Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) составляет 2.71%, в то время как у Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSBFXFCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

9.28%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

19.54%

-15.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.54%

46.36%

-38.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

30.97%

-23.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.97%

26.42%

-18.45%