PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCO с PDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FCO с PDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

Доходность

Сравнение доходности FCO и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCO и PDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCO
Aberdeen Global Income Fund, Inc.		16.73%-40.54%5.60%54.99%-23.62%2.57%11.43%25.17%-10.65%22.01%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		1.93%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCO:

$43.12M

PDI:

$7.18B

EPS

FCO:

$0.68

PDI:

$3.86

Коэффициент P/E

FCO:

4.70

PDI:

4.52

Коэффициент P/S

FCO:

4.02

PDI:

3.34

Коэффициент P/B

FCO:

1.06

PDI:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

FCO:

$10.73M

PDI:

$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCO:

$5.77M

PDI:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

FCO:

$16.10M

PDI:

$2.09B

Доходность по периодам

С начала года, FCO показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у PDI с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции FCO уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 3.18% против 8.32% соответственно.

FCO

1 день
1.59%
1 месяц
7.59%
С начала года
16.73%
6 месяцев
24.58%
1 год
-35.65%
3 года*
1.23%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
3.18%

PDI

1 день
1.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
1.93%
6 месяцев
-5.71%
1 год
1.36%
3 года*
13.79%
5 лет*
3.93%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Global Income Fund, Inc.

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с FCO:
FCO с FAXFCO с JEPIFCO с ^GSPCFCO с WIPFCO с VOOFCO с FSCOFCO с BOND
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PHKPDI с CEFSPDI с PCNPDI с SPY

Доходность на риск

FCO vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCO
Ранг доходности на риск FCO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCO c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOPDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

0.07

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.73

0.21

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.04

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

0.09

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

0.26

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCO vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCO на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа PDI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCO и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.07

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.25

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.44

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.60

-0.45

Корреляция

Корреляция между FCO и PDI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCO и PDI

Дивидендная доходность FCO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.25%, что больше доходности PDI в 15.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCO
Aberdeen Global Income Fund, Inc.		26.25%28.72%14.24%13.00%17.43%11.44%10.63%10.45%11.80%9.52%10.55%10.92%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.20%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Просадки

Сравнение просадок FCO и PDI

Максимальная просадка FCO за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCO и PDI.

Загрузка...

Показатели просадок

FCOPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-46.47%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.98%

-14.34%

-42.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-27.23%

-29.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.98%

-46.47%

-10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.12%

-6.04%

-38.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-6.22%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.99%

5.04%

+32.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FCO и PDI

Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что FCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCOPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

6.01%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

10.12%

+9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.36%

18.44%

+27.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.97%

15.68%

+15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.42%

19.06%

+7.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCO и PDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aberdeen Global Income Fund, Inc. и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
1.64M
615.21M
(FCO) Общая выручка
(PDI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию