PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCO с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FCO с PDI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCO или PDI.

Корреляция

Корреляция между FCO и PDI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FCO и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.12%
241.63%
FCO
PDI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCO:

0.94

PDI:

0.70

Коэф-т Сортино

FCO:

1.31

PDI:

0.93

Коэф-т Омега

FCO:

1.21

PDI:

1.23

Коэф-т Кальмара

FCO:

1.34

PDI:

0.84

Коэф-т Мартина

FCO:

6.23

PDI:

3.02

Индекс Язвы

FCO:

3.61%

PDI:

4.00%

Дневная вол-ть

FCO:

23.96%

PDI:

17.34%

Макс. просадка

FCO:

-47.85%

PDI:

-46.47%

Текущая просадка

FCO:

-3.24%

PDI:

-6.39%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, FCO показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 5.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCO имеют среднегодовую доходность 7.27%, а акции PDI немного впереди с 7.58%.

FCO

С начала года

4.36%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

5.76%

1 год

21.37%

5 лет

15.70%

10 лет

7.27%

PDI

С начала года

5.05%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

0.87%

1 год

11.32%

5 лет

8.48%

10 лет

7.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCO и PDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCO
Ранг риск-скорректированной доходности FCO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг риск-скорректированной доходности PDI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCO c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FCO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FCO: 0.94
PDI: 0.70
Коэффициент Сортино FCO, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FCO: 1.31
PDI: 0.93
Коэффициент Омега FCO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FCO: 1.21
PDI: 1.23
Коэффициент Кальмара FCO, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FCO: 1.34
PDI: 0.84
Коэффициент Мартина FCO, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FCO: 6.23
PDI: 3.02

Показатель коэффициента Шарпа FCO на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCO и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.94
0.70
FCO
PDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCO и PDI

Дивидендная доходность FCO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что сопоставимо с доходностью PDI в 14.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCO
Aberdeen Global Income Fund, Inc.		14.29%14.24%13.00%17.43%11.43%10.63%10.45%11.80%9.52%10.55%11.83%8.74%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		14.42%14.45%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%

Просадки

Сравнение просадок FCO и PDI

Максимальная просадка FCO за все время составила -47.85%, примерно равная максимальной просадке PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCO и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.24%
-6.39%
FCO
PDI

Волатильность

Сравнение волатильности FCO и PDI

Текущая волатильность для Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) составляет 7.40%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что FCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.40%
15.50%
FCO
PDI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCO и PDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aberdeen Global Income Fund, Inc. и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию