PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCO с FAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCO с FAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX).

FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FCO и FAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCO и FAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCO
Aberdeen Global Income Fund, Inc.		16.73%-40.54%5.60%54.99%-23.62%2.57%11.43%25.17%-10.65%22.01%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%

Доходность по периодам

С начала года, FCO показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у FAX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции FCO превзошли акции FAX по среднегодовой доходности: 3.18% против 2.85% соответственно.

FCO

1 день
1.59%
1 месяц
7.59%
С начала года
16.73%
6 месяцев
24.58%
1 год
-35.65%
3 года*
1.23%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
3.18%

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Global Income Fund, Inc.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

Часто сравнивают с FCO:
FCO с PDIFCO с JEPIFCO с ^GSPCFCO с WIPFCO с VOOFCO с FSCOFCO с BOND
Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHFFAX с EWO

Доходность на риск

FCO vs. FAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCO
Ранг доходности на риск FCO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCO c FAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

0.26

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.73

0.42

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.06

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

0.40

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

1.04

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCO vs. FAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCO на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа FAX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCO и FAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.26

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.04

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.17

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.16

-0.02

Корреляция

Корреляция между FCO и FAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCO и FAX

Дивидендная доходность FCO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.25%, что больше доходности FAX в 13.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCO
Aberdeen Global Income Fund, Inc.		26.25%28.72%14.24%13.00%17.43%11.44%10.63%10.45%11.80%9.52%10.55%10.92%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%

Просадки

Сравнение просадок FCO и FAX

Максимальная просадка FCO за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки FAX в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCO и FAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCOFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-63.96%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.98%

-11.14%

-45.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-40.49%

-16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.98%

-40.57%

-16.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.12%

-9.74%

-34.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-17.90%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.99%

4.34%

+33.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FCO и FAX

Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что FCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCOFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

5.67%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

9.04%

+10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.36%

13.80%

+32.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.97%

15.88%

+15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.42%

16.45%

+9.97%