PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FCO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCO
Aberdeen Global Income Fund, Inc.		16.73%-40.54%5.60%54.99%-23.62%2.57%11.43%25.17%-10.65%22.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FCO показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FCO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.18% против 14.14% соответственно.

FCO

1 день
1.59%
1 месяц
7.59%
С начала года
16.73%
6 месяцев
24.58%
1 год
-35.65%
3 года*
1.23%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
3.18%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Global Income Fund, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FCO:
FCO с PDIFCO с FAXFCO с JEPIFCO с ^GSPCFCO с WIPFCO с FSCOFCO с BOND
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FCO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCO
Ранг доходности на риск FCO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

1.01

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.73

1.53

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.23

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.55

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

7.31

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCO на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.01

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.71

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.79

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.83

-0.69

Корреляция

Корреляция между FCO и VOO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCO и VOO

Дивидендная доходность FCO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.25%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCO
Aberdeen Global Income Fund, Inc.		26.25%28.72%14.24%13.00%17.43%11.44%10.63%10.45%11.80%9.52%10.55%10.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FCO и VOO

Максимальная просадка FCO за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-33.99%

-22.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.98%

-11.98%

-45.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-24.52%

-32.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.98%

-33.99%

-22.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.12%

-5.55%

-38.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-3.72%

-12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.99%

2.55%

+35.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FCO и VOO

Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

5.34%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

9.47%

+10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.36%

18.11%

+28.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.97%

16.82%

+14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.42%

17.99%

+8.43%