PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCO с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCO с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FCO и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCO и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCO
Aberdeen Global Income Fund, Inc.		16.73%-40.54%5.60%54.99%-23.62%2.57%50.65%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, FCO показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

FCO

1 день
1.59%
1 месяц
7.59%
С начала года
16.73%
6 месяцев
24.58%
1 год
-35.65%
3 года*
1.23%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
3.18%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Global Income Fund, Inc.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FCO:
FCO с PDIFCO с FAXFCO с ^GSPCFCO с WIPFCO с VOOFCO с FSCOFCO с BOND
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

FCO vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCO
Ранг доходности на риск FCO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCO c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

0.61

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.73

0.95

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.16

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

0.79

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

3.83

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCO vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCO на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCO и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.61

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.76

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.04

-0.89

Корреляция

Корреляция между FCO и JEPI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCO и JEPI

Дивидендная доходность FCO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.25%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCO
Aberdeen Global Income Fund, Inc.		26.25%28.72%14.24%13.00%17.43%11.44%10.63%10.45%11.80%9.52%10.55%10.92%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCO и JEPI

Максимальная просадка FCO за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCO и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

FCOJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-13.71%

-43.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.98%

-10.28%

-46.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-13.71%

-43.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.12%

-4.53%

-39.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-2.07%

-14.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.99%

2.12%

+35.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FCO и JEPI

Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCOJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

3.90%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

6.36%

+13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.36%

13.24%

+33.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.97%

11.06%

+19.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.42%

10.88%

+15.54%