PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCO с FSCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FCO с FSCO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO).

Доходность

Сравнение доходности FCO и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCO и FSCO

2026 (YTD)2025202420232022
FCO
Aberdeen Global Income Fund, Inc.		16.73%-40.54%5.60%54.99%9.17%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		-15.48%3.68%34.88%36.98%7.16%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, FCO показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -15.48%.

FCO

1 день
1.59%
1 месяц
7.59%
С начала года
16.73%
6 месяцев
24.58%
1 год
-35.65%
3 года*
1.23%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
3.18%

FSCO

1 день
0.98%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-15.48%
6 месяцев
-19.73%
1 год
-18.11%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Global Income Fund, Inc.

FS Credit Opportunities Corp.

Часто сравнивают с FCO:
FCO с PDIFCO с FAXFCO с JEPIFCO с ^GSPCFCO с WIPFCO с VOOFCO с BOND
Часто сравнивают с FSCO:
FSCO с ARDCFSCO с SPYFSCO с EICFSCO с ARCCFSCO с FSLEXFSCO с BXSLFSCO с JEPQ

Доходность на риск

FCO vs. FSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCO
Ранг доходности на риск FCO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCO c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOFSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

-0.58

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.73

-0.62

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

0.91

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.49

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

-1.33

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCO vs. FSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCO на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа FSCO равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCO и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOFSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

-0.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.64

-0.49

Корреляция

Корреляция между FCO и FSCO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCO и FSCO

Дивидендная доходность FCO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.25%, что больше доходности FSCO в 15.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCO
Aberdeen Global Income Fund, Inc.		26.25%28.72%14.24%13.00%17.43%11.44%10.63%10.45%11.80%9.52%10.55%10.92%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		15.49%12.65%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCO и FSCO

Максимальная просадка FCO за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCO и FSCO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCOFSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-35.53%

-21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.98%

-35.53%

-21.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.12%

-26.20%

-17.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-6.89%

-9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.99%

13.16%

+24.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FCO и FSCO

Текущая волатильность для Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) составляет 9.28%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что FCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCOFSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

16.48%

-7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

24.78%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.36%

31.43%

+14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.97%

28.09%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.42%

28.09%

-1.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCO и FSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aberdeen Global Income Fund, Inc. и FS Credit Opportunities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00M2.00M3.00M4.00M5.00M6.00M20212022202320242025
1.64M
(FCO) Общая выручка
(FSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию