PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FCO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности FCO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCO
Aberdeen Global Income Fund, Inc.		16.73%-40.54%5.60%54.99%-23.62%2.57%11.43%25.17%-10.65%22.01%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FCO показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FCO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.18% против 12.24% соответственно.

FCO

1 день
1.59%
1 месяц
7.59%
С начала года
16.73%
6 месяцев
24.58%
1 год
-35.65%
3 года*
1.23%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
3.18%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Global Income Fund, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FCO:
FCO с PDIFCO с FAXFCO с JEPIFCO с WIPFCO с VOOFCO с FSCOFCO с BOND
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FCO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCO
Ранг доходности на риск FCO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

0.92

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.73

1.41

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.21

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.41

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

6.61

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCO на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.92

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.61

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.68

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.46

-0.31

Корреляция

Корреляция между FCO и ^GSPC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок FCO и ^GSPC

Максимальная просадка FCO за все время составила -56.98%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FCO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-56.78%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.98%

-12.14%

-44.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-25.43%

-31.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.98%

-33.92%

-23.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.12%

-5.78%

-38.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-10.75%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.99%

2.60%

+35.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FCO и ^GSPC

Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

5.37%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

9.55%

+9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.36%

18.33%

+28.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.97%

16.90%

+14.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.42%

18.05%

+8.37%