PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GS с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GS с XME

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock, while XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) is Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Over the past 10 years, GS returned 24.68%/yr vs 19.14%/yr for XME. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GS и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 23.62%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 16.50%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции XME по среднегодовой доходности: 24.68% против 19.14% соответственно.

GS

1 день
1.26%
1 месяц
13.96%
С начала года
23.62%
6 месяцев
22.15%
1 год
78.93%
3 года*
50.55%
5 лет*
26.77%
10 лет*
24.68%

XME

1 день
0.16%
1 месяц
4.36%
С начала года
16.50%
6 месяцев
19.83%
1 год
85.37%
3 года*
35.28%
5 лет*
22.93%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GS и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		23.62%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.50%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Correlation

The correlation between GS and XME is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.49

The correlation between GS and XME has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goldman Sachs Group, Inc.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с FMAT

Доходность на риск

GS vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг доходности на риск GS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.38

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.84

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

3.80

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

9.44

+4.11

GS vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XME равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GS и XME

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-85.89%

+7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-22.60%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-30.47%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-37.27%

+4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

-61.69%

+12.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-9.18%

+7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.64%

-44.08%

+21.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

9.07%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и XME

Текущая волатильность для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) составляет 11.83%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что GS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

15.14%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.39%

28.15%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

36.17%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

32.83%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

32.93%

-3.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и XME

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности XME в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.58%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

GS and XME have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (15.14%) compared to GS (11.83%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs XME's -85.89%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GS и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор