PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GS с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GS с SPGI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GS in Capital Markets, SPGI in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, GS returned 24.48%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GS и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 24.48% против 15.70% соответственно.

GS

1 день
2.62%
1 месяц
11.72%
С начала года
22.08%
6 месяцев
20.84%
1 год
73.43%
3 года*
49.31%
5 лет*
25.98%
10 лет*
24.48%

SPGI

1 день
1.35%
1 месяц
3.28%
С начала года
-19.47%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-16.50%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.16%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GS и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		22.08%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%
SPGI
S&P Global Inc.		-19.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between GS and SPGI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.44

The correlation between GS and SPGI shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GS:

$327.33B

SPGI:

$124.67B

EPS

GS:

$57.41

SPGI:

$15.79

Коэффициент P/E

GS:

18.51

SPGI:

26.53

Коэффициент PEG

GS:

2.40

SPGI:

3.47

Коэффициент P/S

GS:

3.02

SPGI:

8.06

Коэффициент P/B

GS:

2.66

SPGI:

3.98

Общая выручка (12 мес.)

GS:

$110.77B

SPGI:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

GS:

$61.53B

SPGI:

$8.15B

EBITDA (12 мес.)

GS:

$24.94B

SPGI:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goldman Sachs Group, Inc.

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

GS vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг доходности на риск GS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
-0.60

+3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
-0.63

+3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.91

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

-0.54

+4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

-1.03

+13.64

GS vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GS и SPGI

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-74.67%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-30.48%

+11.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-30.48%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-39.76%

+6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

-39.76%

-8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-25.12%

+22.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.65%

-15.23%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

16.07%

-10.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и SPGI

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

7.62%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

24.13%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

27.63%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.10%

24.51%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.87%

26.03%

+3.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и SPGI

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности SPGI в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.60%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GS и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
17.23B
4.17B
(GS) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GS и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Goldman Sachs Group, Inc. и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
98.2%
0
Активы портфеля
GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

Часто задаваемые вопросы

GS and SPGI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (11.84%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs SPGI's -74.67%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GS и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор