PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GS с SAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GS с SAP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and SAP (SAP SE) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while SAP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, GS returned 24.48%/yr vs 9.59%/yr for SAP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GS и SAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и SAP SE (SAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -31.24%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции SAP по среднегодовой доходности: 24.48% против 9.59% соответственно.

GS

1 день
2.62%
1 месяц
12.54%
С начала года
22.08%
6 месяцев
20.84%
1 год
76.70%
3 года*
49.31%
5 лет*
25.98%
10 лет*
24.48%

SAP

1 день
0.33%
1 месяц
0.00%
С начала года
-31.24%
6 месяцев
-31.78%
1 год
-43.06%
3 года*
8.04%
5 лет*
4.34%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GS и SAP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		22.08%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%
SAP
SAP SE		-31.24%-0.48%61.27%52.30%-24.64%9.22%-1.28%36.43%-10.04%31.25%

Correlation

The correlation between GS and SAP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г.

0.42

Over the past year, the correlation between GS and SAP has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GS:

$327.33B

SAP:

$191.76B

EPS

GS:

$57.41

SAP:

€6.13

Коэффициент P/E

GS:

18.51

SAP:

23.16

Коэффициент PEG

GS:

2.40

SAP:

0.49

Коэффициент P/S

GS:

3.02

SAP:

4.46

Коэффициент P/B

GS:

2.66

SAP:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

GS:

$110.77B

SAP:

€37.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

GS:

$61.53B

SAP:

€27.51B

EBITDA (12 мес.)

GS:

$24.94B

SAP:

€12.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goldman Sachs Group, Inc.

SAP SE

Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF
Часто сравнивают с SAP:
SAP с MSFTSAP с SAP.DESAP с VOOSAP с ADPSAP с QQQSAP с MINTSAP с LIN

Доходность на риск

GS vs. SAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг доходности на риск GS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SAP
Ранг доходности на риск SAP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c SAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSSAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
-1.31

+3.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
-1.92

+5.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.75

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

-0.94

+4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

-1.58

+14.19

GS vs. SAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа SAP равного -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и SAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GS и SAP

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и SAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-87.91%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-47.71%

+28.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-47.71%

+16.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-47.71%

+14.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

-51.31%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-46.45%

+43.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.65%

-28.24%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

28.29%

-22.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и SAP

Текущая волатильность для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) составляет 11.84%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что GS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

14.54%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

30.61%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

34.27%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.10%

28.76%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.87%

28.37%

+1.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и SAP

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SAP в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.60%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
SAP
SAP SE		1.78%1.05%0.97%1.41%2.05%1.56%1.31%1.27%1.73%0.87%1.08%1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GS и SAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
17.23B
9.56B
(GS) Общая выручка
(SAP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GS значения в USD, SAP значения в EUR

Сравнение рентабельности GS и SAP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Goldman Sachs Group, Inc. и SAP SE.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
98.2%
73.0%
Активы портфеля
GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

SAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

SAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

SAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

Часто задаваемые вопросы

GS and SAP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAP has higher volatility (14.54%) compared to GS (11.84%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs SAP's -87.91%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GS и SAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор