Сравнение GS с RY
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GS in Capital Markets, RY in Banks - Diversified. Over the past 10 years, GS returned 24.48%/yr vs 17.18%/yr for RY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у RY с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции RY по среднегодовой доходности: 24.48% против 17.18% соответственно.
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 76.70%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 60.93%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
Сравнение доходности по годам GS и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between GS and RY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.48 |
The correlation between GS and RY shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$327.33B
RY:
$205.02B
GS:
$57.41
RY:
CA$18.17
GS:
18.51
RY:
15.35
GS:
2.40
RY:
2.22
GS:
3.02
RY:
2.45
GS:
2.66
RY:
2.21
GS:
$110.77B
RY:
CA$138.99B
GS:
$61.53B
RY:
CA$65.64B
GS:
$24.94B
RY:
CA$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. RY — Ранг доходности на риск
GS
RY
Сравнение GS c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.70 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 5.97 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 22.22 | -9.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и RY
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -62.90% | -15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -10.04% | -9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -19.88% | -11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -28.36% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -39.95% | -8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | 0.00% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -9.32% | -13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 2.69% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и RY
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 4.01% | +7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 11.34% | +12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 15.10% | +13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 18.00% | +10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 19.76% | +10.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и RY
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности RY в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и RY
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
GS and RY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.84%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор