Сравнение GS с BE
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, GS returned 25.24%/yr vs 58.49%/yr for BE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 191.83%.
GS
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 21.74%
- 1 год
- 73.62%
- 3 года*
- 49.42%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 23.96%
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GS и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 20.04% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -28.90% |
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -60.08% |
Correlation
The correlation between GS and BE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
GS:
$321.86B
BE:
$81.07B
GS:
$57.41
BE:
$0.02
GS:
18.20
BE:
11.04K
GS:
2.97
BE:
27.20
GS:
2.62
BE:
87.98
GS:
$110.77B
BE:
$2.45B
GS:
$61.53B
BE:
$761.91M
GS:
$24.94B
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. BE — Ранг доходности на риск
GS
BE
Сравнение GS c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GS | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.62 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 23.42 | -19.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 73.60 | -60.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GS | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 10.06 | -7.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.69 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GS и BE
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -92.54% | +13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -45.94% | +26.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -53.42% | +22.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -75.87% | +43.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -17.64% | +13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -52.00% | +29.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 14.59% | -8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и BE
Текущая волатильность для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) составляет 10.56%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 26.19%. Это указывает на то, что GS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 26.19% | -15.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.02% | 75.40% | -52.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 107.17% | -79.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 85.83% | -57.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.84% | 94.94% | -65.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и BE
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и BE
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
GS and BE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.19%) compared to GS (10.56%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор