Сравнение GRZZX с UWPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzly Short Fund (GRZZX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX).
GRZZX управляется Leuthold. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. UWPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 21 июл. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GRZZX и UWPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRZZX и UWPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | 5.45% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 7.56% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -86.42% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GRZZX показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у UWPIX с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции UWPIX по среднегодовой доходности: -0.79% против -34.42% соответственно.
GRZZX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -2.53%
- 3 года*
- -4.54%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- -0.79%
UWPIX
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- -20.39%
- 3 года*
- -18.90%
- 5 лет*
- -15.26%
- 10 лет*
- -34.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRZZX и UWPIX
GRZZX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии UWPIX в 1.78%.
Доходность на риск
GRZZX vs. UWPIX — Ранг доходности на риск
GRZZX
UWPIX
Сравнение GRZZX c UWPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRZZX | UWPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | -0.59 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | -0.65 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.49 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -0.65 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRZZX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.59 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.51 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.82 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.03 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GRZZX и UWPIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRZZX и UWPIX
Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности UWPIX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | 4.91% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 4.20% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок GRZZX и UWPIX
Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки UWPIX в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и UWPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRZZX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -99.94% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -44.72% | +22.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.02% | -66.61% | +30.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | -98.80% | +27.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.24% | -99.93% | +11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -77.56% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.82% | 33.88% | -16.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRZZX и UWPIX
Текущая волатильность для Grizzly Short Fund (GRZZX) составляет 5.16%, в то время как у ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UWPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRZZX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 9.78% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 18.52% | -8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 34.51% | -14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 29.84% | -10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.65% | 42.21% | +54.44% |