PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRZZX с UWPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRZZX с UWPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRZZX (Grizzly Short Fund) and UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, GRZZX returned -1.08%/yr vs -35.45%/yr for UWPIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GRZZX charges 1.61%/yr vs 1.78%/yr for UWPIX.

Доходность

Сравнение доходности GRZZX и UWPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzly Short Fund (GRZZX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRZZX показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у UWPIX с доходностью -9.93%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции UWPIX по среднегодовой доходности: -1.08% против -35.45% соответственно.

GRZZX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.96%
1 год
-7.86%
3 года*
-7.01%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
-1.08%

UWPIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-9.93%
6 месяцев
-10.35%
1 год
-28.05%
3 года*
-22.96%
5 лет*
-16.40%
10 лет*
-35.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRZZX и UWPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRZZX
Grizzly Short Fund		-4.85%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-9.93%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-35.49%-86.42%-36.17%1.45%-39.01%

Correlation

The correlation between GRZZX and UWPIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2004 г.

0.82

The correlation between GRZZX and UWPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzly Short Fund

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

Часто сравнивают с GRZZX:
GRZZX с BEARXGRZZX с FXAIXGRZZX с PSTIXGRZZX с UHPIXGRZZX с RYVNXGRZZX с RYCZXGRZZX с LCORX
Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с DJIAUWPIX с SPYUWPIX с URPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с BRPIXUWPIX с RYCLXUWPIX с BIPIX

Доходность на риск

GRZZX vs. UWPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRZZX c UWPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRZZXUWPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-1.14

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
-1.61

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.82

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.91

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-1.46

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRZZX vs. UWPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRZZX на текущий момент составляет -0.59, что выше коэффициента Шарпа UWPIX равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRZZX и UWPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRZZXUWPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-1.14

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.55

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

-0.84

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.03

-0.08

Просадки

Сравнение просадок GRZZX и UWPIX

Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки UWPIX в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и UWPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRZZXUWPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-99.94%

+8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-30.66%

+16.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-60.17%

+30.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-68.05%

+30.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.45%

-98.86%

+26.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.39%

-99.94%

+10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.36%

-77.74%

+8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

18.99%

-12.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GRZZX и UWPIX

Текущая волатильность для Grizzly Short Fund (GRZZX) составляет 3.38%, в то время как у ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UWPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRZZXUWPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

6.12%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

18.81%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

24.29%

-10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

29.94%

-10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.65%

42.25%

+54.40%

Сравнение комиссий GRZZX и UWPIX

GRZZX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии UWPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRZZX и UWPIX

Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности UWPIX в 5.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GRZZX
Grizzly Short Fund		5.44%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.01%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%

Часто задаваемые вопросы

GRZZX and UWPIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UWPIX has higher volatility (6.12%) compared to GRZZX (3.38%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs UWPIX's -99.94%.

GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRZZX и UWPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор