PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRZZX с GLBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRZZX с GLBIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GRZZX (Grizzly Short Fund) and GLBIX (Leuthold Global Fund) are both mutual funds - GRZZX is a Inverse Equities fund managed by Leuthold, while GLBIX is a Global Allocation fund managed by Leuthold. Over the past 10 years, GRZZX returned -1.43%/yr vs 6.92%/yr for GLBIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. GRZZX charges 1.61%/yr vs 1.57%/yr for GLBIX.

Доходность

Сравнение доходности GRZZX и GLBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzly Short Fund (GRZZX) и Leuthold Global Fund (GLBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRZZX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у GLBIX с доходностью 13.45%. За последние 10 лет акции GRZZX уступали акциям GLBIX по среднегодовой доходности: -1.43% против 6.92% соответственно.

GRZZX

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-3.72%
1 год
-7.10%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-3.01%
10 лет*
-1.43%

GLBIX

1 день
-0.46%
1 месяц
0.66%
С начала года
13.45%
6 месяцев
13.09%
1 год
24.12%
3 года*
12.96%
5 лет*
6.98%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRZZX и GLBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRZZX
Grizzly Short Fund		-5.23%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%
GLBIX
Leuthold Global Fund		13.45%17.72%1.08%8.32%-7.91%15.01%7.52%9.36%-12.85%16.84%

Correlation

The correlation between GRZZX and GLBIX is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

-0.77

The correlation between GRZZX and GLBIX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzly Short Fund

Leuthold Global Fund

Часто сравнивают с GRZZX:
GRZZX с BEARXGRZZX с FXAIXGRZZX с PSTIXGRZZX с RYVNXGRZZX с UHPIXGRZZX с LCORXGRZZX с RYCZX
Часто сравнивают с GLBIX:
GLBIX с LCORXGLBIX с LFMIXGLBIX с IPIRXGLBIX с GGSIXGLBIX с GBFFXGLBIX с HRLYXGLBIX с GBMFX

Доходность на риск

GRZZX vs. GLBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GLBIX
Ранг доходности на риск GLBIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRZZX c GLBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и Leuthold Global Fund (GLBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRZZXGLBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
2.60

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
3.71

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.51

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

3.75

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

13.17

-14.19

GRZZX vs. GLBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRZZX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа GLBIX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRZZX и GLBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRZZX и GLBIX

Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки GLBIX в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и GLBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRZZXGLBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-26.82%

-64.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-6.39%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-6.39%

-23.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-16.14%

-21.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.45%

-26.82%

-45.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.43%

-2.01%

-87.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.39%

-4.85%

-64.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

1.82%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GRZZX и GLBIX

Grizzly Short Fund (GRZZX) и Leuthold Global Fund (GLBIX) имеют волатильность 4.60% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRZZXGLBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.44%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

7.98%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

9.23%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

9.17%

+10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.65%

9.58%

+87.07%

Сравнение комиссий GRZZX и GLBIX

GRZZX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии GLBIX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRZZX и GLBIX

Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности GLBIX в 8.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLBIX
Leuthold Global Fund		8.56%9.71%8.31%2.52%5.18%1.89%0.25%1.04%8.48%9.31%9.66%3.75%
GRZZX
Grizzly Short Fund		4.82%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRZZX and GLBIX have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRZZX has higher volatility (4.60%) compared to GLBIX (4.44%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs GLBIX's -26.82%.

GLBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRZZX и GLBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор