Сравнение GRZZX с GLBIX

С начала года, GRZZX показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у GLBIX с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции GRZZX уступали акциям GLBIX по среднегодовой доходности: -0.81% против 5.74% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GRZZX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии GLBIX в 1.57%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и Leuthold Global Fund (GLBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRZZX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа GLBIX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRZZX и GLBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GRZZX и GLBIX составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности GLBIX в 9.17%

Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки GLBIX в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и GLBIX.

Grizzly Short Fund (GRZZX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Leuthold Global Fund (GLBIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.