Сравнение GRZZX с GLBIX
GRZZX (Grizzly Short Fund) and GLBIX (Leuthold Global Fund) are both mutual funds - GRZZX is a Inverse Equities fund managed by Leuthold, while GLBIX is a Global Allocation fund managed by Leuthold. Over the past 10 years, GRZZX returned -1.03%/yr vs 6.54%/yr for GLBIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. GRZZX charges 1.61%/yr vs 1.57%/yr for GLBIX.
Доходность
Сравнение доходности GRZZX и GLBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRZZX показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у GLBIX с доходностью 13.45%. За последние 10 лет акции GRZZX уступали акциям GLBIX по среднегодовой доходности: -1.03% против 6.54% соответственно.
GRZZX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -4.34%
- 6 месяцев
- -5.20%
- С начала года
- -9.11%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- -6.40%
- 5 лет*
- -4.20%
- 10 лет*
- -1.03%
GLBIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 10.19%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение доходности по годам GRZZX и GLBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | -9.11% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
GLBIX Leuthold Global Fund | 13.45% | 17.72% | 1.08% | 8.32% | -7.91% | 15.01% | 7.52% | 9.36% | -12.85% | 16.84% |
Correlation
The correlation between GRZZX and GLBIX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | -0.77 |
Over the past year, the inverse relationship between GRZZX and GLBIX has weakened: their correlation has moved from -0.77 to -0.57, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRZZX vs. GLBIX — Ранг доходности на риск
GRZZX
GLBIX
Сравнение GRZZX c GLBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и Leuthold Global Fund (GLBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRZZX | GLBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.46 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 3.61 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 12.27 | -13.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRZZX и GLBIX
Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки GLBIX в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и GLBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRZZX | GLBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -26.82% | -64.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -6.39% | -9.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.23% | -6.39% | -24.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.19% | -16.14% | -23.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.13% | -26.82% | -46.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.87% | -2.01% | -87.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.44% | -4.84% | -64.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 1.87% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRZZX и GLBIX
Grizzly Short Fund (GRZZX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Leuthold Global Fund (GLBIX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRZZX | GLBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.40% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 8.29% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 9.51% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 9.23% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.61% | 9.56% | +87.05% |
Сравнение комиссий GRZZX и GLBIX
GRZZX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии GLBIX в 1.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRZZX и GLBIX
Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности GLBIX в 8.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBIX Leuthold Global Fund | 8.56% | 9.71% | 8.31% | 2.52% | 5.18% | 1.89% | 0.25% | 1.04% | 8.48% | 9.31% | 9.66% | 3.75% |
GRZZX Grizzly Short Fund | 5.03% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRZZX and GLBIX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRZZX has higher volatility (3.58%) compared to GLBIX (3.40%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs GLBIX's -26.82%.
GLBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRZZX и GLBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор