PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRZZX с GLBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GRZZX и GLBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzly Short Fund (GRZZX) и Leuthold Global Fund (GLBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRZZX показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у GLBIX с доходностью 13.45%. За последние 10 лет акции GRZZX уступали акциям GLBIX по среднегодовой доходности: -1.03% против 6.54% соответственно.


GRZZX

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.34%
6 месяцев
-5.20%
С начала года
-9.11%
1 год
-7.22%
3 года*
-6.40%
5 лет*
-4.20%
10 лет*
-1.03%

GLBIX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
10.19%
С начала года
13.45%
1 год
22.57%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.11%
10 лет*
6.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRZZX и GLBIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRZZX
Grizzly Short Fund
-9.11%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%
GLBIX
Leuthold Global Fund
13.45%17.72%1.08%8.32%-7.91%15.01%7.52%9.36%-12.85%16.84%

Correlation

The correlation between GRZZX and GLBIX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

-0.77

Over the past year, the inverse relationship between GRZZX and GLBIX has weakened: their correlation has moved from -0.77 to -0.57, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grizzly Short Fund

Leuthold Global Fund

Доходность на риск

GRZZX vs. GLBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 11
Ранг коэф-та Мартина

GLBIX
Ранг доходности на риск GLBIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRZZX c GLBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и Leuthold Global Fund (GLBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GRZZXGLBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.46

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

3.61

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

12.27

-13.42

GRZZX vs. GLBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRZZX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа GLBIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRZZX и GLBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRZZX и GLBIX

Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки GLBIX в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и GLBIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GRZZXGLBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-26.82%

-64.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-6.39%

-9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-6.39%

-24.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.19%

-16.14%

-23.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.13%

-26.82%

-46.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.87%

-2.01%

-87.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.44%

-4.84%

-64.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

1.87%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GRZZX и GLBIX

Grizzly Short Fund (GRZZX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Leuthold Global Fund (GLBIX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GRZZXGLBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.40%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

8.29%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

9.51%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

9.23%

+10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.61%

9.56%

+87.05%

Сравнение комиссий GRZZX и GLBIX

GRZZX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии GLBIX в 1.57%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRZZX и GLBIX

Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности GLBIX в 8.56%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLBIX
Leuthold Global Fund
8.56%9.71%8.31%2.52%5.18%1.89%0.25%1.04%8.48%9.31%9.66%3.75%
GRZZX
Grizzly Short Fund
5.03%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GRZZX and GLBIX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRZZX has higher volatility (3.58%) compared to GLBIX (3.40%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs GLBIX's -26.82%.

GLBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRZZX и GLBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор