PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRZZX с GLBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRZZX с GLBIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GRZZX (Grizzly Short Fund) and GLBIX (Leuthold Global Fund) are both mutual funds - GRZZX is a Inverse Equities fund managed by Leuthold, while GLBIX is a Global Allocation fund managed by Leuthold. Over the past 10 years, GRZZX returned -1.03%/yr vs 6.45%/yr for GLBIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. GRZZX charges 1.61%/yr vs 1.57%/yr for GLBIX.

Доходность

Сравнение доходности GRZZX и GLBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzly Short Fund (GRZZX) и Leuthold Global Fund (GLBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRZZX показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у GLBIX с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции GRZZX уступали акциям GLBIX по среднегодовой доходности: -1.03% против 6.45% соответственно.

GRZZX

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.34%
6 месяцев
-5.20%
С начала года
-9.11%
1 год
-7.22%
3 года*
-6.40%
5 лет*
-4.20%
10 лет*
-1.03%

GLBIX

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.39%
6 месяцев
9.59%
С начала года
12.61%
1 год
21.27%
3 года*
11.58%
5 лет*
6.95%
10 лет*
6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRZZX и GLBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRZZX
Grizzly Short Fund		-9.11%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%
GLBIX
Leuthold Global Fund		12.61%17.72%1.08%8.32%-7.91%15.01%7.52%9.36%-12.85%16.84%

Correlation

The correlation between GRZZX and GLBIX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

-0.77

Over the past year, the inverse relationship between GRZZX and GLBIX has weakened: their correlation has moved from -0.77 to -0.56, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzly Short Fund

Leuthold Global Fund

Часто сравнивают с GRZZX:
GRZZX с BEARXGRZZX с FXAIXGRZZX с PSTIXGRZZX с RYVNXGRZZX с LCORXGRZZX с UHPIXGRZZX с RYCZX
Часто сравнивают с GLBIX:
GLBIX с LCORXGLBIX с LFMIXGLBIX с GBFFXGLBIX с GGSIXGLBIX с IPIRXGLBIX с GBMFXGLBIX с HRLYX

Доходность на риск

GRZZX vs. GLBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GLBIX
Ранг доходности на риск GLBIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRZZX c GLBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и Leuthold Global Fund (GLBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRZZXGLBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.29

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
3.26

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.43

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

3.40

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

11.53

-12.68

GRZZX vs. GLBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRZZX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа GLBIX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRZZX и GLBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRZZX и GLBIX

Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки GLBIX в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и GLBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRZZXGLBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-26.82%

-64.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-6.39%

-9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-6.39%

-24.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.19%

-16.14%

-23.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.13%

-26.82%

-46.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.87%

-2.74%

-87.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.44%

-4.84%

-64.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

1.88%

+5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GRZZX и GLBIX

Grizzly Short Fund (GRZZX) и Leuthold Global Fund (GLBIX) имеют волатильность 3.58% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRZZXGLBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.41%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

8.32%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

9.51%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

9.23%

+10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.61%

9.56%

+87.05%

Сравнение комиссий GRZZX и GLBIX

GRZZX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии GLBIX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRZZX и GLBIX

Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности GLBIX в 8.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLBIX
Leuthold Global Fund		8.63%9.71%8.31%2.52%5.18%1.89%0.25%1.04%8.48%9.31%9.66%3.75%
GRZZX
Grizzly Short Fund		5.03%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRZZX and GLBIX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRZZX has higher volatility (3.58%) compared to GLBIX (3.41%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs GLBIX's -26.82%.

GLBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRZZX и GLBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор