Сравнение GLBIX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Global Fund (GLBIX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
GLBIX управляется Leuthold. Фонд был запущен 29 апр. 2008 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GLBIX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLBIX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBIX Leuthold Global Fund | 5.30% | 17.72% | 1.08% | 8.32% | -7.91% | 15.01% | 7.52% | 9.36% | -12.85% | 16.84% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GLBIX показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции GLBIX уступали акциям GBMFX по среднегодовой доходности: 5.68% против 6.41% соответственно.
GLBIX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 5.68%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLBIX и GBMFX
GLBIX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
GLBIX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
GLBIX
GBMFX
Сравнение GLBIX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Global Fund (GLBIX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLBIX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 3.02 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 4.00 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.61 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.91 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 15.09 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLBIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 3.02 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.11 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.81 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.96 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GLBIX и GBMFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBIX и GBMFX
Дивидендная доходность GLBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBIX Leuthold Global Fund | 9.23% | 9.71% | 8.31% | 2.52% | 5.18% | 1.89% | 0.25% | 1.04% | 8.48% | 9.31% | 9.66% | 3.75% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GLBIX и GBMFX
Максимальная просадка GLBIX за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBIX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLBIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -23.40% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -5.98% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -14.42% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.82% | -23.40% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -3.64% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -3.29% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.57% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBIX и GBMFX
Leuthold Global Fund (GLBIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GLBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLBIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.44% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 5.30% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.68% | 7.97% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.08% | 7.22% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 7.97% | +1.59% |