Сравнение GLBIX с IPIRX
GLBIX (Leuthold Global Fund) and IPIRX (Voya Global Perspectives Portfolio) are both Global Allocation funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GLBIX charges 1.57%/yr vs 0.20%/yr for IPIRX.
Доходность
Сравнение доходности GLBIX и IPIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLBIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 10.19%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 6.54%
IPIRX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLBIX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBIX Leuthold Global Fund | 13.45% | 17.72% | 1.08% | 8.32% | -7.91% | 15.01% | 7.52% | 9.36% | -12.85% | 16.84% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 6.84% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Correlation
The correlation between GLBIX and IPIRX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between GLBIX and IPIRX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBIX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
GLBIX
IPIRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GLBIX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Global Fund (GLBIX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLBIX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLBIX и IPIRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBIX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBIX и IPIRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBIX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.23% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | — | — |
Сравнение комиссий GLBIX и IPIRX
GLBIX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBIX и IPIRX
Дивидендная доходность GLBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности IPIRX в 39.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBIX Leuthold Global Fund | 8.56% | 9.71% | 8.31% | 2.52% | 5.18% | 1.89% | 0.25% | 1.04% | 8.48% | 9.31% | 9.66% | 3.75% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 39.58% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Часто задаваемые вопросы
GLBIX and IPIRX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GLBIX и IPIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор