Сравнение GLBIX с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Global Fund (GLBIX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
GLBIX управляется Leuthold. Фонд был запущен 29 апр. 2008 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GLBIX и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLBIX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBIX Leuthold Global Fund | 5.30% | 17.72% | 1.08% | 8.32% | -7.91% | 15.01% | 7.52% | 9.36% | -12.85% | 16.84% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, GLBIX показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции GLBIX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 5.68% против 10.23% соответственно.
GLBIX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 5.68%
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLBIX и GGSIX
GLBIX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.
Доходность на риск
GLBIX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
GLBIX
GGSIX
Сравнение GLBIX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Global Fund (GLBIX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLBIX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 1.34 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.79 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.43 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 6.42 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLBIX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.34 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.65 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.44 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между GLBIX и GGSIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBIX и GGSIX
Дивидендная доходность GLBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBIX Leuthold Global Fund | 9.23% | 9.71% | 8.31% | 2.52% | 5.18% | 1.89% | 0.25% | 1.04% | 8.48% | 9.31% | 9.66% | 3.75% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок GLBIX и GGSIX
Максимальная просадка GLBIX за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBIX и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLBIX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -52.85% | +26.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -10.84% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -26.74% | +10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.82% | -30.36% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -6.45% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -9.25% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.51% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBIX и GGSIX
Текущая волатильность для Leuthold Global Fund (GLBIX) составляет 4.23%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что GLBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLBIX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.36% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 8.53% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.68% | 13.51% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.08% | 13.38% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 14.29% | -4.73% |