- ISIN
- US5272898702
- CUSIP
- 527289870
- Эмитент
- Leuthold
- Дата выпуска
- 29 апр. 2008 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GLBIX
Leuthold Global Fund (GLBIX) прибавил 13.8% с начала года. Текущая цена акции GLBIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GLBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,393.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Leuthold Global Fund (GLBIX) показал доход в 13.77% с начала года и 24.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLBIX составила 6.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Leuthold Global Fund
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 13.77%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 6.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GLBIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GLBIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.08% | 4.44% | -4.05% | 3.92% | 2.32% | 1.61% | 13.77% | ||||||
| 2025 | 3.63% | -0.22% | 0.11% | 1.21% | 2.49% | 1.37% | 0.42% | 3.32% | 1.51% | -0.59% | 1.20% | 2.07% | 17.72% |
| 2024 | -0.74% | 1.60% | 3.05% | -3.68% | 3.29% | -1.95% | 3.04% | 0.41% | 1.32% | -2.70% | 1.89% | -4.05% | 1.08% |
| 2023 | 3.70% | -2.05% | -0.33% | 1.00% | -2.63% | 3.60% | 2.17% | -1.70% | -2.03% | -1.44% | 4.60% | 3.53% | 8.32% |
| 2022 | -2.65% | -0.20% | 0.10% | -4.04% | 3.26% | -7.50% | 2.20% | -1.72% | -4.47% | 4.61% | 4.79% | -1.79% | -7.91% |
| 2021 | -0.22% | 4.00% | 2.77% | 2.80% | 1.62% | -0.60% | 0.50% | 1.29% | -3.14% | 2.13% | -0.71% | 3.87% | 15.01% |
Метрики бенчмарка
Leuthold Global Fund has an annualized alpha of 1.27%, beta of 0.47, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2009.
- This fund participated in 60.46% of S&P 500 Index downside but only 52.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.47 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.27%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 52.03%
- Участие в снижении
- 60.46%
Комиссия
Комиссия GLBIX составляет 1.57%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLBIX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leuthold Global Fund (GLBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GLBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 2.93 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 13.52 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Leuthold Global Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.92 | $0.73 | $0.24 | $0.46 | $0.19 | $0.02 | $0.09 | $0.66 | $0.90 | $0.87 | $0.37 |
Дивидендный доход | 8.54% | 9.71% | 8.31% | 2.52% | 5.18% | 1.89% | 0.25% | 1.04% | 8.48% | 9.31% | 9.66% | 3.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Leuthold Global Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.20 | $0.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.17 | $0.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.33 | $0.09 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Leuthold Global Fund показал максимальную просадку в 26.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -26.82%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 20d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -16.75%март 2009 г. | 2mo 1d | 1mo 26d | 3mo 27dянв. 2009 г. - май 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.14%сент. 2022 г. | 8mo 16d | 1y 5mo | 2y 1moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -15.92%окт. 2011 г. | 2mo 28d | 1y 3mo | 1y 6moиюль 2011 г. - янв. 2013 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -11.70%июль 2010 г. | 2mo 6d | 3mo 5d | 5mo 11dапр. 2010 г. - окт. 2010 г. |
Показатели просадок
| GLBIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -56.78% | +29.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -9.10% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.39% | -18.90% | +12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -25.43% | +9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.82% | -33.92% | +7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -10.72% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.97% | -0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GLBIX
Добавьте Leuthold Global Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GLBIX