PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRW с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GRW и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GRW

1 день
-0.32%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRW и VUG


Correlation

The correlation between GRW and VUG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.80

Сравнение распределения секторов GRW и VUG


Секторы
GRW
VUG

Промышленность

38.1%
3.6%

Технологии

26.6%
53.5%

Финансовые услуги

9.8%
4.3%

Коммуникационные услуги

9.1%
17.3%

Потребительский циклический сектор

8.3%
12.2%

Здравоохранение

4.1%
4.6%

Сырьевые материалы

4.0%
0.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

0.4%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Промышленность

GRW
38.1%
VUG
3.6%

Технологии

GRW
26.6%
VUG
53.5%

Финансовые услуги

GRW
9.8%
VUG
4.3%

Коммуникационные услуги

GRW
9.1%
VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

GRW
8.3%
VUG
12.2%

Здравоохранение

GRW
4.1%
VUG
4.6%

Сырьевые материалы

GRW
4.0%
VUG
0.6%

Потребительский защитный сектор

GRW

-

VUG
1.5%

Энергетика

GRW

-

VUG
0.4%

Недвижимость

GRW

-

VUG
1.0%

Коммунальные услуги

GRW

-

VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Durable Growth ETF

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

GRW vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRW

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GRW vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GRWVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

14.00

0.62

+13.38

Просадки

Сравнение просадок GRW и VUG

Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и VUG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GRWVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.45%

-50.68%

+50.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.51%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.14%

-7.09%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и VUG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GRWVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

15.84%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.19%

22.22%

-12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

21.44%

-11.25%

Сравнение комиссий GRW и VUG

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и VUG

GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRW
TCW Durable Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы


GRW and VUG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

VUG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: TCW and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.03% for VUG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRW и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор