Сравнение GRW с VUG
GRW (TCW Durable Growth ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GRW is actively managed, while VUG is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GRW charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности GRW и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 6.69%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 17.61%
Сравнение доходности по годам GRW и VUG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 2.09% |
VUG Vanguard Growth ETF | -1.76% |
Correlation
The correlation between GRW and VUG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение распределения секторов GRW и VUG
Секторы
GRW
VUG
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
GRW
VUG
Технологии
GRW
VUG
Финансовые услуги
GRW
VUG
Коммуникационные услуги
GRW
VUG
Потребительский циклический сектор
GRW
VUG
Сырьевые материалы
GRW
VUG
Здравоохранение
GRW
VUG
Потребительский защитный сектор
GRW
-
VUG
Энергетика
GRW
-
VUG
Недвижимость
GRW
-
VUG
Коммунальные услуги
GRW
-
VUG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. VUG — Ранг доходности на риск
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VUG
Сравнение GRW c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRW | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRW и VUG
Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.83% | -50.68% | +46.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -4.02% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -7.08% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и VUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 17.24% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 22.46% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 21.51% | -5.05% |
Сравнение комиссий GRW и VUG
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и VUG
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.39% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and VUG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
VUG has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: TCW and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.03% for VUG.
Подберите оптимальное распределение для GRW и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор