PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRW с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRW с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Durable Growth ETF (GRW) и Vanguard Growth ETF (VUG).

GRW и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRW - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 6 мая 2024 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GRW и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRW и VUG

2026 (YTD)20252024
GRW
TCW Durable Growth ETF		-10.76%-5.07%11.08%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%17.47%

Доходность по периодам

С начала года, GRW показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%.

GRW

1 день
0.94%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-10.76%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-16.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Durable Growth ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с GRW:
GRW с BBUSGRW с AIFDGRW с ACSIGRW с PWRDGRW с SLNZGRW с ACLOGRW с ALTL
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий GRW и VUG

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

GRW
TCW Durable Growth ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

GRW vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRW
Ранг доходности на риск GRW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRW: 11
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRWVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

0.82

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.26

1.32

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.19

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.19

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.61

4.15

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRW vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRW на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRW и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRWVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

0.82

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.57

-0.78

Корреляция

Корреляция между GRW и VUG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и VUG

Дивидендная доходность GRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.30%0.27%11.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок GRW и VUG

Максимальная просадка GRW за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

GRWVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-50.68%

+26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.84%

-16.53%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.01%

-12.25%

-8.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-7.13%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.96%

4.72%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и VUG

Текущая волатильность для TCW Durable Growth ETF (GRW) составляет 5.74%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что GRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRWVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

7.12%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

12.70%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

22.70%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

22.22%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

21.38%

-5.17%